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交易类

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Account - 账户对象

属性 类型 说明
id str 账户id,实盘时用于指定交易账户
title str 账户标题,实盘时用于指定账户名称
cash dict 资金字典
positions(symbol=’’, side=None) list 持仓情况 列表, 默认全部持仓, 可根据单一symbol(类型str), side 参数可缩小查询范围
position(symbol, side) dict 持仓情况 查询指定单一symbol(类型str)及持仓方向的持仓情况
status dict 交易账户状态 查询交易账户连接状态

Order - 委托对象

属性 类型 说明
strategy_id str 策略ID
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
cl_ord_id str 委托客户端ID,下单生成,固定不变(掘金维护,下单唯一标识)
order_id str 委托柜台ID(系统字段,下单不会立刻生成,委托报到柜台才会生成)
ex_ord_id str 委托交易所ID(系统字段,下单不会立刻生成,委托报到柜台才会生成)
algo_order_id str 算法单ID
symbol str 标的代码
status int 委托状态 取值参考 OrderStatus
side int 买卖方向 取值参考 OrderSide
position_effect int 开平标志 取值参考 PositionEffect
position_side int 持仓方向 取值参考 PositionSide
order_type int 委托类型 取值参考 OrderType
order_duration int 委托时间属性 取值参考 OrderDuration
order_qualifier int 委托成交属性 取值参考 OrderQualifier
order_business int 委托业务属性 取值参考 OrderBusinessOrderBusiness
ord_rej_reason int 委托拒绝原因 取值参考 OrderRejegectReason
ord_rej_reason_detail str 委托拒绝原因描述
position_src int 头寸来源(系统字段)
volume int 委托量
price float 委托价格
value int 委托额
percent float 委托百分比
target_volume int 委托目标量
target_value int 委托目标额
target_percent float 委托目标百分比
filled_volume int 已成量 (一笔委托对应多笔成交为累计值)
filled_vwap float 已成均价,公式为(price*(1+backtest_slippage_ratio)) (仅股票实盘支持,期货实盘不支持)
filled_amount float 已成金额,公式为(filled_volume*filled_vwap) (仅股票实盘支持,期货实盘不支持)
created_at datetime.datetime 委托创建时间
updated_at datetime.datetime 委托更新时间

ExecRpt - 回报对象

属性 类型 说明
strategy_id str 策略ID
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
cl_ord_id str 委托客户端ID
order_id str 委托柜台ID
exec_id str 委托交易所ID
symbol str 委托标的
side int 买卖方向 取值参考 OrderSide
position_effect int 开平标志 取值参考 PositionEffect
order_business int 委托业务属性 OrderBusiness
order_style int 委托风格 OrderStyle
ord_rej_reason int 委托拒绝原因 取值参考 OrderRejectReason
ord_rej_reason_detail str 委托拒绝原因描述
exec_type int 执行回报类型 取值参考 ExecType
price float 成交价格
volume int 成交量
amount float 成交金额
cost float 成交成本金额(仅期货实盘支持,股票实盘不支持)
created_at datetime.datetime 回报创建时间

Cash - 资金对象

属性 类型 说明
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
currency int 币种
nav float 总资金
fpnl float 浮动盈亏
frozen float 持仓占用资金 (仅期货实盘支持,股票实盘不支持)
order_frozen float 冻结资金
available float 可用资金
market_value float 市值 (仅股票实盘支持,期货实盘不支持)
balance float 资金余额
created_at datetime.datetime 资金初始时间
updated_at datetime.datetime 资金变更时间

Position - 持仓对象

属性 类型 说明
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
symbol str 标的代码
side int 持仓方向 取值参考 PositionSide
volume int 总持仓量; 如果要得到昨持仓量,公式为 (volume - volume_today)
volume_today int 今日持仓量
vwap float 持仓均价 new_vwap=((position.vwap * position.volume)+(trade.volume*trade.price))/(position.volume+trade.volume) (实盘时,期货跨天持仓,会自动变成昨结价,仿真是开仓均价)
vwap_open float 开仓均价(期货适用,实盘适用)
amount float 持仓额 (volume*vwap*multiplier)
price float 当前行情价格(回测时值为0)
fpnl float 持仓浮动盈亏 ((price - vwap) * volume * multiplier) (基于效率的考虑,回测模式fpnl只有仓位变化时或者一天更新一次,仿真模式3s更新一次, 回测的price为当天的收盘价) (根据持仓均价计算)
fpnl_open float 浮动盈亏(期货适用, 根据开仓均价计算)
cost float 持仓成本 (vwap * volume * multiplier * margin_ratio)
order_frozen int 挂单冻结仓位
order_frozen_today int 挂单冻结今仓仓位(仅上期所和上海能源交易所标的支持)
available int 非挂单冻结仓位 ,公式为(volume - order_frozen); 如果要得到可平昨仓位,公式为 (available - available_today)
available_today int 非挂单冻结今仓位,公式为 (volume_today - order_frozen_today)(仅上期所和上海能源交易所标的支持)
available_now int 当前可用仓位
credit_position_sellable_volume int 可卖担保品数
created_at datetime.datetime 建仓时间
updated_at datetime.datetime 仓位变更时间

Indicator - 绩效指标对象

属性 类型 说明
account_id str 账号ID
pnl_ratio float 累计收益率 (pnl/cum_inout)
pnl_ratio_annual float 年化收益率 (pnl_ratio/自然天数*365)
sharp_ratio float 夏普比率 ([E(Rp)-Rf]/δp,E(Rp) = mean(pnl_ratio),Rf = 0,δp = std(pnl_ratio) )
max_drawdown float 最大回撤 max_drawdown=max(Di-Dj)/Di;D为某一天的净值(j>i)
risk_ratio float 风险比率 (持仓市值/nav)
calmar_ratio float 卡玛比率
open_count int 开仓次数
close_count int 平仓次数
win_count int 盈利次数(平仓价格大于持仓均价vwap的次数)
lose_count int 亏损次数 (平仓价格小于或者等于持仓均价vwap的次数)
win_ratio float 胜率 (win_count / (win_count + lose_count))
created_at datetime.datetime 指标创建时间
updated_at datetime.datetime 指标变更时间
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