基本函数

init - 初始化策略

初始化策略, 策略启动时自动执行。可以在这里初始化策略配置参数。

函数原型:

init(context)

参数：

示例：

def init(context):
    # 订阅bar
    subscribe(symbols='SHSE.600000,SHSE.600004', frequency='30s', count=5, wait_group=True, wait_group_timeout='5s')
    # 增加对象属性，如:设置一个股票资金占用百分比
    context.percentage_stock = 0.8

注意：
回测模式下init函数里不支持交易操作，仿真模式和实盘模式支持

schedule - 定时任务配置

在指定时间自动执行策略算法, 通常用于选股类型策略

函数原型:

schedule(schedule_func, date_rule, time_rule)

参数：

返回值:

None

示例：

def init(context):
    #每天的19:06:20执行策略algo_1
    schedule(schedule_func=algo_1, date_rule='1d', time_rule='19:06:20')
    #每月的第一个交易日的09:40:00执行策略algo_2
    schedule(schedule_func=algo_2, date_rule='1m', time_rule='9:40:00')
def algo_1(context):
    print(context.symbols)
def algo_2(context):
    order_volume(symbol='SHSE.600000', volume=200, side=OrderSide_Buy, order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)

注意：

1.time_rule的时,分,秒均不可以只输入个位数，例:'9:40:0'或'14:5:0'

2.目前暂时支持1d、1w、1m，其中1w、1m仅用于回测

run - 运行策略

函数原型:

run(strategy_id='', filename='', mode=MODE_UNKNOWN, token='', backtest_start_time='',
    backtest_end_time='', backtest_initial_cash=1000000,
    backtest_transaction_ratio=1, backtest_commission_ratio=0,
    backtest_slippage_ratio=0, backtest_adjust=ADJUST_NONE, backtest_check_cache=1,
    serv_addr='', backtest_match_mode=0)

参数：

返回值:

None

示例：

run(strategy_id='strategy_1', filename='main.py', mode=MODE_BACKTEST, token='token_id',
    backtest_start_time='2016-06-17 13:00:00', backtest_end_time='2017-08-21 15:00:00')

注意：
1.run函数中，mode=1也可改为mode=MODE_LIVE，两者等价，backtest_adjust同理

2.backtest_start_time和backtest_end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数，例:'2016-6-7 9:55:0'或'2017-8-1 14:6:0',但若对应位置为零，则0不可被省略,比如不能输入"2017-8-1 14:6: "

3. filename指运行的py文件名字，如该策略文件名为Strategy.py,则此处应填”Strategy.py”

stop - 停止策略

停止策略，退出策略进程

函数原型:

stop()

返回值:

None

示例：

#若订阅过的代码集合为空，停止策略
if not context.symbols:
   stop()