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数据类

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Tick - Tick对象

逐笔行情数据

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
open float 日线开盘价
high float 日线最高价
low float 日线最低价
price float 最新价
cum_volume long 成交总量/最新成交量,累计值(日线成交量)
cum_amount float 成交总金额/最新成交额,累计值 (日线成交金额)
cum_position int 合约持仓量(只适用于期货),累计值(股票此值为0)
trade_type int 交易类型(只适用于期货) 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
last_volume int 瞬时成交量
last_amount float 瞬时成交额(郑商所last_amount为0)
created_at datetime.datetime 创建时间
quotes [] (list of dict) 股票提供买卖5档数据, list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档,
期货提供买卖1档数据, list[0]表示买卖一档;
注意:可能会有买档或卖档报价缺失,比如跌停时无买档报价(bid_p和bid_v为0),涨停时无卖档报价(ask_p和ask_v为0);
其中每档报价quote结构如下:

报价quote - (dict类型)

参数名 类型 说明
bid_p float 买价
bid_v int 买量
ask_p float 卖价
ask_v int 卖量

注意: 1、tick是分笔成交数据,股票频率为3s, 期货为0.5s, 指数5s, 包含集合竞价数据,股票早盘集合竞价数为09:15:00-09:25:00的tick数据
2、涨停时, 没有卖价和卖量, ask_p和ask_v用0填充,跌停时,没有买价和买量,bid_p和bid_v用0填充

Bar - Bar对象

bar数据是指各种频率的行情数据

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
frequency str 频率, 支持多种频率, 具体见股票行情数据期货行情数据
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
amount float 成交额
volume long 成交量
position long 持仓量(仅期货)
bob datetime.datetime bar开始时间
eob datetime.datetime bar结束时间

注意:
不活跃标的,没有成交量是不生成bar

L2OrderQueue - Level2 委托队列

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
side str 委托方向
price float 委托价
volume int 委托量
total_orders int 委托总个数
queue_orders int 委托量队列中元素个数
queue_volumes list[int] 委托量队列
created_at datetime.datetime 创建时间

L2Order - Level2 逐笔委托

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
side str 委托方向 ‘1’买, ‘2’卖, ‘F’借入, ‘G’出借
price float 委托价
volume int 委托量
order_type str 委托类型 ‘1’市价, ‘2’限价, ‘U’本方最优
order_index int 委托编号
created_at datetime.datetime 创建时间

L2Transaction - Level2 逐笔成交

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
side str 委托方向 B – 外盘,主动买, S – 内盘,主动卖, N – 未知
price float 委托价
volume int 委托量
exec_type str 成交类型 ‘4’撤单,’F’成交
exec_index int 成交编号
ask_order_index int 叫卖委托编号
bid_order_index int 叫买委托编号
created_at datetime.datetime 创建时间
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