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期货数据函数

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python期货数据API包含在gm3.0.145版本及以上版本,不需要引入新库


fut_get_continuous_contracts - 查询连续合约对应的真实合约

查询指定时间段连续合约在每个交易日上对应的真实合约

函数原型:

  1. fut_get_continuous_contracts(csymbol, start_date="", end_date="")

参数:

参数名 类型 中文名称 必填 默认值 参数用法说明
csymbol str 连续合约代码 Y 必填,使用时参考查询代码
支持主力合约、次主力、前5个月份连续合约代码,如:
1000股指期货主力连续合约:CFFEX.IM,
1000股指期货次主力连续合约:CFFEX.IM22,
1000股指期货当月连续合约:CFFEX.IM00,
1000股指期货下月连续合约:CFFEX.IM01,
1000股指期货下季连续合约:CFFEX.IM02,
1000股指期货隔季连续合约:CFFEX.IM03
start_date str 开始时间 N “” 开始时间日期,%Y-%m-%d 格式,默认""表示最新时间
end_date str 结束时间 N “” 结束时间日期,%Y-%m-%d 格式,默认""表示最新时间

返回值:list[dict]

字段名 类型 中文名称 说明
symbol str 标的代码 exchange.sec_id
trade_date datetime.datetime 交易日期 具体合约对应的交易日期

示例:

  1. fut_get_continuous_contracts(csymbol='SHFE.NI', start_date="2022-09-01", end_date="2022-09-15")

输出:

  1. [{'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-01'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-02'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-05'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-06'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-07'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-08'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-09'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-13'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-14'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-15'}]

注意:

1. 具体合约(真实合约):交易所.品种名到期月份对应期货具体合约symbol,如CFFEX.IF2206
2. 主力连续合约(虚拟合约,由真实合约拼接):交易所.品种名对应主力连续合约symbol,如CFFEX.IF,CFFEX.IC

  • 主力连续合约切换规则
    1、每个品种只选出唯一一个主力合约。
    2、日成交量和持仓量都为最大的合约,确定为新的主力合约,每日收盘结算后判断,于下一交易日进行指向切换,日内不会进行主力合约的切换。
    3、按照第二条规定产生新的主力合约之前,维持原来的主力合约不变。
    4、若出现当前主力合约的成交量和持仓量都不是最大的情况,当前指向合约在下一个交易日必须让出主力合约身份,金融期货新主力指向成交量最大的合约(中金所),商品期货新主力指向持仓量最大的合约(上期所、大商所、郑商所、上期能源)。

3. 次主力连续合约(虚拟合约,由真实合约拼接):交易所.品种名 22对应次主力连续合约symbol,如CFFEX.IF22,CFFEX.IC22

  • 次主力连续合约切换规则
    1、每个品种只选出唯一一个次主力合约。
    2、金融期货日成交量第二大、或商品期货日持仓量第二大的合约,确定为新的次主力合约,每日收盘结算后判断,于下一交易日进行指向切换,日内不会进行次主力合约的切换。
    3、按照第二条规定产生新的次主力合约之前,维持原来的次主力合约不变。
    4、若金融期货出现当前次主力合约的成交量、或商品期货出现当前次主力合约持仓量不是第二大的情况,当前指向合约在下一个交易日必须让出次主力合约身份,金融期货新主力指向成交量第二大的合约(中金所),商品期货新主力指向持仓量第二大的合约(上期所、大商所、郑商所、上期能源)。

4. 月份连续合约(虚拟合约,由真实合约拼接):交易所.品种名 月份排序对应月份连续合约symbol,如SHFE.RB00,SHFE.RB01,…,SHFE.RB04(同一品种最多有最近5个月的月份连续合约)

  • 月份连续合约的切换规则
    1、该品种上市合约按交割月份排序
    2、00对应最近月份合约,01对应其后一个合约,02对应再后一个合约,依次类推
    3、合约最后交易日盘后切换。

5.start_date <= end_date时取指定时间段的数据,当start_date > end_date时返回空list

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