期货数据函数(beta版)
python期货数据API包含在gm3.0.145版本及以上版本，不需要引入新库
fut_get_continuous_contracts - 查询连续合约对应的真实合约
查询指定时间段连续合约在每个交易日上对应的真实合约
函数原型:
fut_get_continuous_contracts(csymbol, start_date="", end_date="")
参数：
| 参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| csymbol | str | 连续合约代码 | Y | 无 | 必填，使用时参考查询代码， 支持主力合约、次主力、前5个月份连续合约代码，如： 1000股指期货主力连续合约：CFFEX.IM， 1000股指期货次主力连续合约：CFFEX.IM22， 1000股指期货当月连续合约：CFFEX.IM00， 1000股指期货下月连续合约：CFFEX.IM01， 1000股指期货下季连续合约：CFFEX.IM02， 1000股指期货隔季连续合约：CFFEX.IM03 |
| start_date | str | 开始时间 | N | “” | 开始时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认""表示最新时间 |
| end_date | str | 结束时间 | N | “” | 结束时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认""表示最新时间 |
返回值:list[dict]
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 | exchange.sec_id |
| trade_date | datetime.datetime | 交易日期 | 具体合约对应的交易日期 |
示例：
fut_get_continuous_contracts(csymbol='SHFE.NI', start_date="2022-09-01", end_date="2022-09-15")
输出：
[{'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-01'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-02'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-05'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-06'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-07'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-08'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-09'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-13'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-14'}, {'symbol': 'SHFE.ni2210', 'trade_date': '2022-09-15'}]
注意：
1. 具体合约（真实合约）：交易所.品种名到期月份对应期货具体合约symbol，如CFFEX.IF2206
2. 主力连续合约（虚拟合约，由真实合约拼接）：交易所.品种名对应主力连续合约symbol，如CFFEX.IF，CFFEX.IC
- 主力连续合约切换规则
1、每个品种只选出唯一一个主力合约。
2、日成交量和持仓量都为最大的合约，确定为新的主力合约，每日收盘结算后判断，于下一交易日进行指向切换，日内不会进行主力合约的切换。
3、按照第二条规定产生新的主力合约之前，维持原来的主力合约不变。
4、若出现当前主力合约的成交量和持仓量都不是最大的情况，当前指向合约在下一个交易日必须让出主力合约身份，金融期货新主力指向成交量最大的合约（中金所），商品期货新主力指向持仓量最大的合约（上期所、大商所、郑商所、上期能源）。
3. 次主力连续合约（虚拟合约，由真实合约拼接）：交易所.品种名 22对应次主力连续合约symbol，如CFFEX.IF22，CFFEX.IC22
- 次主力连续合约切换规则
1、每个品种只选出唯一一个次主力合约。
2、金融期货日成交量第二大、或商品期货日持仓量第二大的合约，确定为新的次主力合约，每日收盘结算后判断，于下一交易日进行指向切换，日内不会进行次主力合约的切换。
3、按照第二条规定产生新的次主力合约之前，维持原来的次主力合约不变。
4、若金融期货出现当前次主力合约的成交量、或商品期货出现当前次主力合约持仓量不是第二大的情况，当前指向合约在下一个交易日必须让出次主力合约身份，金融期货新主力指向成交量第二大的合约（中金所），商品期货新主力指向持仓量第二大的合约（上期所、大商所、郑商所、上期能源）。
4. 月份连续合约（虚拟合约，由真实合约拼接）：交易所.品种名 月份排序对应月份连续合约symbol，如SHFE.RB00，SHFE.RB01，…，SHFE.RB04（同一品种最多有最近5个月的月份连续合约）
- 月份连续合约的切换规则
1、该品种上市合约按交割月份排序
2、00对应最近月份合约，01对应其后一个合约，02对应再后一个合约，依次类推
3、合约最后交易日盘后切换。
5. 当start_date <= end_date时取指定时间段的数据,当start_date > end_date时返回空list
工商网监
