掘金量化3.0

致力于服务专业量化投资团队,为量化策略师量身打造

  • IDE+机器学习策略,调试状态
  • 实时盯盘,K先,日内绩效走势
  • 风控
  • 回测
  • 指引

掘金量化3.0

致力于服务专业量化投资团队,为量化策略师量身打造

掘金3面向量化投研和实战设计,追求安全、速度、可靠的极限。功能上包括数据、研究、回测、仿真、实盘、绩效评价与归因,覆盖量化投资的完整生命周期。
  • 落地终端,确保策略安全
  • 海量金融数据,行情极速推送
  • 多语言支持,标准化接口
  • 股票/期货/期权,证券全品种支持
  • 合规交易通道,完善风控系统
  • tick级回测支持,精准仿真系统
申请试用使用帮助
数据分析仿真回测API实盘终端风控

数据

高质量、完善的实时行情与基本面数据

• 国内6大证券市场实时数据推送
• 股票数据:最近10年的日线/分钟线/Tick行情数据,以及分红送配,行业、板块、概念等数据
• 期货数据:完整的股指、商品期货、主力连续合约数据
• 财务数据:A股所有上市公司十多年的股票财务数据
• 指数数据:700余只指数的历史行情、指数信息
• 自由集成第三方数据源

分析

多角度评价策略表现

• 支持对回测/仿真/实盘产生的交易数据
• K线+信号、绩效、持仓和交易行为等多个维度进行全方面的分析

仿真

精准撮合,精准清算

• 仿真系统按交易所规则设计
• 委托按时间优先/价格优先排队
• 根据委托类型,与实时行情的价、量逐档撮合
• 精准的清算系统
• 手续费模型/分红送配/今昨仓处理/挂单冻结/委托合法性验证

回测

高精度、高性能Tick级回测支持

• 支持tick/分钟/日频/自定义频度回测
• 支持股票/期货/期权回测,不同证券品种混合回测
• 股票除复权处理,连续合约映射,解决长周期回测的难度
• 高速缓存机制,首次回测后,后续回测利用缓存数据,效率10倍提升
• 完善的、不同维度回测绩效分析报告;回测数据可以方便导出
• 丰富的回测参数设置:滑点/手续费率/成交比率等等

API

主流语言全覆盖,标准化策略接口

• 多语言支持:Python, Matlab, C, C++, C#
• 标准化接口:统一回测/仿真/实盘模型,不同模式下运行,策略一行代码不用修改
• 复杂事件处理:策略接口集成数据事件、交易事件与时间事件
• API自动处理好缺失数据拉齐,数据滑窗,多代码到齐等情况,大幅简化策略的代码量和复杂度
• 丰富的文档和策略示例

实盘

合规交易通道,百亿级资金严苛验证

• 对接券商/期商柜台、PB与资管系统
• 面向交易速度设计,系统内微秒级延迟
• 灵活方便的实盘账户管理
• 实盘场景终端提供独立的消息通知系统

终端

落地终端,确保策略安全

• 一站式终端,可以完成策略研究/回测/仿真/实盘/分析,覆盖策略完整生命周期
• 内置强大的IDE,拥有语法高亮、自动完成、代码重构等功能,可以高效编写、调试策略
• 非常便捷地完成策略管理,启动、停止策略,查看策略运行状态
• 实时交易监控:看实时行情,看K线,看指标,图形化分析策略信号,手动紧急平仓
• 支持微信/邮件/声音提醒,及时响应策略的实时信号、风控警告

风控

合规流量控制,丰富规则支持,多种提醒机制

• 丰富的规则,高效风控引擎
• 合规风控:下单与撤单速率控制,交易日内下单与撤单数控制
• 策略级多指标定义完备风控规则,黑白名单控制交易标的
• 自定义规则风控:用户可以利用接口编写自己的风控规则
• 风控提醒机制:微信/邮件/语音/界面
• 风控触发行为:警告/禁止开仓/禁止交易/强行平仓

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