数据查询函数

current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回tick数据。回测时，返回回测时间点的tick数据

函数原型:

DataArray<Tick>* current(const char *symbols);

参数：

示例：

DataArray<Tick>* current_data = current("SZSE.000001,SZSE.000002");

注意：

1.start_time和end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:"2010-7-8 9:40:0"或"2017-7-30 12:3:0",但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入"2017-7-30 12:3: "

history_ticks - 查询历史Tick行情

函数原型:

DataArray<Tick>* history_ticks(const char *symbols, const char *start_time, const char *end_time, int adjust = 0, const char *adjust_end_time = NULL, bool skip_suspended = true, const char *fill_missing = NULL);

参数：

示例：

DataArray<Tick>* history_tick = history_ticks(symbol="SHSE.000300", start_time="2010-07-28",  end_time="2017-07-30")

注意：

1.start_time和end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:"2010-7-8 9:40:0"或"2017-7-30 12:3:0",但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入"2017-7-30 12:3: "

2. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

3. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

history_bars - 查询历史Bar行情

函数原型:

 DataArray<Bar>* history_bars(const char *symbols, const char *frequency, const char *start_time, const char *end_time, int adjust = 0, const char *adjust_end_time = NULL, bool skip_suspended = true, const char *fill_missing = NULL);

参数：

示例：

//获取1分钟的bar
DataArray<Bar>* history_bar = history_bars(symbol="SHSE.000300", "60s", start_time="2010-07-28",  end_time="2017-07-30");
//获取60分钟的bar
DataArray<Bar>* history_bar = history_bars(symbol="SHSE.000300", "3600s", start_time="2010-07-28",  end_time="2017-07-30");
//获取日线
DataArray<Bar>* history_bar = history_bars(symbol="SHSE.000300", "1d", start_time="2010-07-28",  end_time="2018-07-30");

注意：

1.start_time和end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:"2010-7-8 9:40:0"或"2017-7-30 12:3:0",但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入"2017-7-30 12:3: "

2. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

3. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

history_ticks_n - 查询最新n条Tick行情

函数原型:

DataArray<Tick>* history_ticks_n(const char *symbol, int n, const char *end_time = NULL, int adjust = 0, const char *adjust_end_time = NULL, bool skip_suspended = true, const char *fill_missing = NULL);

参数：

示例：

//获取沪深300最新10条tick
DataArray<Tick>* history_tick_n = history_ticks_n(symbol="SHSE.000300", 10);

注意：

1.end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:"2010-7-8 9:40:0"或"2017-7-30 12:3:0",但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入"2017-7-30 12:3:"

2. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

3. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

history_bars_n - 查询最新n条Bar行情

函数原型:

DataArray<Bar>* history_bars_n(const char *symbol, const char *frequency, int n, const char *end_time = NULL, int adjust = 0, const char *adjust_end_time = NULL, bool skip_suspended = true, const char *fill_missing = NULL);

参数：

示例：

//获取沪深300最新10条1分钟bar
DataArray<Bar>* history_bars_n = history_bars_n(symbol="SHSE.000300", "60s", 10);

注意：

1.end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:"2010-7-8 9:40:0"或"2017-7-30 12:3:0",但若对应位置为零，则”0”不可被省略,如不可输入"2017-7-30 12:3: "

2. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

3. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情

函数原型:

DataArray<Tick>* history_l2ticks(const char *symbols, const char *start_time, const char *end_time, int adjust = 0, const char *adjust_end_time = NULL, bool skip_suspended = true, const char *fill_missing = NULL);

参数：

示例：

DataArray<Tick>* history_tick = history_l2ticks(symbol="SHSE.600000", start_time="2020-03-28",  end_time="2020-03-29")

history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情

函数原型:

DataArray<Bar>* history_l2bars(const char *symbols, const char *frequency, const char *start_time, const char *end_time, int adjust = 0, const char *adjust_end_time = NULL, bool skip_suspended = true, const char *fill_missing = NULL);

参数：

示例：

//获取1分钟的bar
DataArray<Bar>* history_bar = history_l2bars(symbol="SHSE.000300", "60s", start_time="2010-07-28",  end_time="2017-07-30");
//获取60分钟的bar
DataArray<Bar>* history_bar = history_l2bars(symbol="SHSE.000300", "3600s", start_time="2010-07-28",  end_time="2017-07-30");

history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交

函数原型:

DataArray<L2Transaction>* history_l2transactions(const char *symbols, const char *start_time, const char *end_time);

参数：

示例：

DataArray<L2Transaction>* data = history_l2transactions(symbol="SHSE.600000", start_time="2020-03-28",  end_time="2020-03-29");

history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托

函数原型:

DataArray<L2Order>* history_l2orders(const char *symbols, const char *start_time, const char *end_time);

参数：

示例：

DataArray<L2Order>* data = history_l2orders(symbol="SHSE.600000", start_time="2020-03-28",  end_time="2020-03-29");

history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

函数原型:

DataArray<L2OrderQueue>* history_l2orders_queue(const char *symbols, const char *start_time, const char *end_time);

参数：

示例：

DataArray<L2OrderQueue>* data = history_l2orders_queue(symbol="SHSE.600000", start_time="2020-03-28",  end_time="2020-03-29");

get_fundamentals - 查询基本面数据

函数原型:

DataSet* get_fundamentals(const char *table, const char *symbols, const char *start_date, const char *end_date, const char *fields, const char *filter = NULL, const char *order_by = NULL, int limit = 1000);

参数：

示例：

例1: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近一个交易日的 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

DataSet* ds = get_fundamentals("trading_derivative_indicator", "SHSE.600000,SZSE.000001", "2017-01-01", "2017-01-01",  "TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI")

例2: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 指定时间段 2016-01-01 -- 2017-01-01 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

DataSet* ds = get_fundamentals("trading_derivative_indicator", "SHSE.600000,SZSE.000001", "2016-01-01", "2017-01-01",
                "TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI")

例3: 取指定股票 SHSE.600000, SHSE.600001, SHSE.600002 离 2017-01-01 最近一个交易日, 且满足条件 PCTTM > 0 and PCTTM < 10 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

DataSet* ds = get_fundamentals("trading_derivative_indicator", "SHSE.600000,SHSE.600001,SHSE.600002", "2017-01-01", "2017-01-01", "PCTTM > 0 and PCTTM < 10",
                "TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI")

例4: 取指定股票 SHSE.600000,SZSE.000001 离 2016-01-20 最近一个财报, 同时满足条件 CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0 的 资产负债 的数据

DataSet* ds = get_fundamentals("balance_sheet", "2016-01-20", "2016-01-20",
                "CURFDS, SETTRESEDEPO, PLAC, TRADFINASSET, ',
                symbols="SHSE.600000, SZSE.000001",
                "CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0"
                )

注意:

1.当 start_date == end_date 时, 取所举每个股票离 end_date 最近业务日期(交易日期或报告日期) 一条数据,当 start_date < end_date 时, 取指定时间段的数据,当 start_date > end_date 时, 返回空

2.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:"2010-7-8"或"2017-7-30"

3.在该函数中，table参数只支持输入一个表名，若表名输入错误或以"table1,table2"方式输入多个表名，函数返回空结果集

4.若表名输入正确，但查询字段中出现非指定字符串，则返回错误

get_fundamentals_n - 查询基本面数据最新n条

取指定股票的最近 end_date 的 n 条记录

函数原型:

DataSet* get_fundamentals_n(const char *table, const char *symbols, const char *end_date, const char *fields, int n = 1, const char *filter = NULL, const char * order_by = NULL);

参数：

示例：

例: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近3条(每个股票都有3条) 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

DataSet* ds = get_fundamentals_n("trading_derivative_indicator", "SHSE.600000, SZSE.000001", "2017-01-01", 3,
                   "TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI")

注意:

1.end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

2.在该函数中，table参数只支持输入一个表名，若表名输入错误或以'table1,table2'方式输入多个表名，函数返回空结果集

3.若表名输入正确，但查询字段中出现非指定字符串，则返回错误

get_instruments - 查询最新交易标的信息

查询最新交易标的信息,有基本数据及最新日频数据

函数原型:

DataSet* get_instruments(const char *exchanges = NULL, const char *sec_types = NULL, const char* fields = NULL);

参数：

字段：

示例：

//取深交所所有代码
DataSet* ds = get_instruments("SZSE");
//取深交所所有股票和基金
DataSet* ds = get_instruments("SZSE", "stock,fund");

注意：

1.停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2.预上市股票以1900-01-01为虚拟发布日期，未退市股票以2038-01-01为虚拟退市日期。

get_history_instruments - 查询交易标的历史数据

返回指定symbols的标的日频历史数据

函数原型:

DataSet* get_history_instruments(const char *symbols, const char *start_date, const char *end_date, const char *fields = NULL);

参数：

字段：

示例：

get_history_instruments(symbols="SZSE.000001,SZSE.000002", start_date="2017-09-19", end_date="2017-09-19");

注意：

1.停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2.为保护服务器, 单次查询最多返回 3300 条记录

3.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息

获取到交易标的基本信息, 与时间无关.

函数原型:

DataSet* get_instrumentinfos(const char *symbols = NULL, const char *exchanges = NULL, const char * sec_types = NULL, const char *names = NULL, const char *fields = NULL);

参数：

字段：

示例：

DataSet* ds = get_instrumentinfos("SHSE.000001,SHSE.000002");

注意：

1.对于检索所需标的信息的4种手段symbols,exchanges,sec_types,names,若输入参数之间出现任何矛盾（换句话说，所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回空结果集
例如get_instrumentinfos("SZSE","4") 返回的是空结果集

get_constituents - 查询指数成份股

函数原型:

DataSet* get_constituents(const char *index, const char *trade_date = NULL);

参数：

字段：

示例：

DataSet* ds = get_constituents("SHSE.000001", "2017-07-10");

注意：

1.trade_date 中月,日均可以只输入个位数,例:"2010-7-8"或"2017-7-30",但若对应位置为零，则0不可被省略

get_industry - 查询行业股票列表

函数原型:

DataArray<Symbol>* get_industry(const char *code);

参数：

示例：

#返回所有以J6开头的行业代码对应的成分股(包括:J66,J67,J68,J69的成分股)
DataArray<Symbol>* da = get_industry("j6");

注意：

1.在该函数中，code参数只支持输入一个行业代码

get_trading_dates - 查询交易日历

函数原型:

DataArray<TradingDate>* get_trading_dates(const char *exchange, const char *start_date, const char *end_date);

参数：

示例：

DataArray<TradingDate>* da = get_trading_dates("SZSE", "2017-01-01", "2017-01-30");

注意：

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码

2.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_previous_trading_date - 返回指定日期的上一个交易日

函数原型:

int get_previous_trading_date(const char *exchange, const char *date, char *output_date);

参数：

示例：

char trading_date[32] = {0};
get_previous_trading_date("SZSE", "2017-05-01", trading_date);

注意：

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码

2.date中月,日均可以只输入个位数,
例:"2010-7-8"或"2017-7-30"

get_next_trading_date - 返回指定日期的下一个交易日

函数原型:

int get_next_trading_date(const char *exchange, const char *date, char *output_date);

参数：

示例：

char trading_date[32] = {0};
get_next_trading_date(exchange="SZSE", date="2017-05-01", trading_date);

注意：

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码

2.date中月,日均可以只输入个位数,
例:"2010-7-8"或"2017-7-30"

get_dividend - 查询分红送配

函数原型:

DataSet* get_dividend(const char *symbol, const char *start_date, const char *end_date);

参数：

字段：

示例：

DataSet* ds = get_dividend("SHSE.600000", "2000-01-01", "2017-12-31");

注意:

1.在该函数中，symbol参数只支持输入一个标的代码

2.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_continuous_contracts - 获取连续合约

函数原型:

DataSet* get_continuous_contracts(const char *csymbol, const char *start_date, const char *end_date);

参数：

字段：

示例：

DataSet* get_continuous_contracts"SHFE.AG", "2017-07-01", "2017-08-01");

注意:

1.在该函数中，csymbol参数只支持输入一个标的代码

2.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2017-7-1'或'2017-8-1'