L2数据

level2行情说明

• L2 数据仅在券商内网环境下提供，包含股票的实时和历史的十档行情、逐笔成交、逐笔委托数据
• L2 数据优势：延时更低、行情更新频率更快和行情深度数据更丰富

level2行情连接

• 登录终端时点击右下角的通信设置

• 实时行情选择本地level2主行情

• 最后点击返回登录

level2实时行情

level2历史行情

支持以下多种频率的股票历史行情数据:

level2行情接口

点击蓝色字体查看api具体用法

数据推送事件

• 通过subscribe订阅行情（frequency指定’tick’, ‘l2transaction’, ‘l2order’, ‘l2order_queue’, Bar频率）， 主动推送

on_tick - tick数据推送事件

on_bar - bar数据推送事件

on_l2transaction - 逐笔成交事件

on_l2order - 逐笔委托事件(仅支持深市股票)

on_l2order_queue - 委托队列事件(目前还不支持)

查询历史行情

current - 查询当前行情快照

get_history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情

get_history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情

get_history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交

get_history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托(仅支持深市股票)

get_history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

注意：
1、get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据， 如果取数时间段超过1 个自然月（31）天，则获取不到数据
2、get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月（31）天的数据如：2015.1.1-2015.1.31
错误设置：（2015.1.1-2015.2.1）超出 31 天则获取不到任何数据
3、get_history_l2transactions, get_history_l2orders和get_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

订阅L2实时数据

示例：

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
def init(context):
    # 查询L2 Tick历史行情
    history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                        skip_suspended=True, fill_missing=None,
                        adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
    print(history_l2tick[0])
    # 查询L2 Tick实时行情
    current_data = current(symbols='SZSE.000001')
    print(current_data)
    # 订阅浦发银行的逐笔成交数据
    subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='l2transaction')
    # 订阅平安银行的逐笔委托数据（仅支持深市标的）
    subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order')
    # 订阅平安银行的委托队列数据
    # subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order_queue')
def on_l2order(context, order):
    # 打印逐笔成交数据
    print(order)
def on_l2transaction(context, transition):
    # 打印逐笔委托数据
    print(transition)
# def on_l2order_queue(context, l2order_queue):
#     # 打印委托队列数据
#    print(l2order_queue)
if __name__ == '__main__':
    '''
        strategy_id策略ID, 由系统生成
        filename文件名, 请与本文件名保持一致
        mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
        token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成
        backtest_start_time回测开始时间
        backtest_end_time回测结束时间
        backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
        backtest_initial_cash回测初始资金
        backtest_commission_ratio回测佣金比例
        backtest_slippage_ratio回测滑点比例
    '''
    run(strategy_id='strategy_id',
        filename='main.py',
        mode=MODE_BACKTEST,
        token='token_id',
        backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
        backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
        backtest_adjust=ADJUST_PREV,
        backtest_initial_cash=10000000,
        backtest_commission_ratio=0.0001,
        backtest_slippage_ratio=0.0001)

获取L2历史数据

示例

# coding=utf-8
"""
L2的历史数据提取
"""
from gm.api import *
set_token('your token')
# 查询历史L2 Tick行情
history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                               skip_suspended=True, fill_missing=None,
                               adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2tick[0])
# 查询历史L2 Bar行情
history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                       skip_suspended=True, fill_missing=None,
                       adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2bar[0])
# 查询历史L2 逐笔成交
history_transactions = get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_transactions[0])
# 查询历史L2 逐笔委托
history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order[0])
# 查询历史L2 委托队列
history_order_queue = get_history_l2orders_queue('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order_queue[0])