获取数据

bar 数据结构说明

• bar数据采用结构体+二维矩阵形式存储，通过策略的全局变量Context.data获取或调用历史行情接口history获取
• 数据矩阵的行索引为symbols字段
• 列索引eob字段
  函数原型

% 数据滑窗获取bar行情的频率为60s的close字段
Context.data.frequency_60s.close

字段描述

示例

Context.data.frequency_60s = 
     symbols: {'SZSE.000001'  'SHSE.600000'}
         eob: {1x5510 cell}
      eobnum: [1x5510 double]
        open: [2x5510 double]
        high: [2x5510 double]
         low: [2x5510 double]
       close: [2x5510 double]
      amount: [2x5510 double]
      volume: [2x5510 double]
    position: [2x5510 double]

tick 数据结构说明

• tick数据采用结构体+一维表结构格式存储，通过策略的全局变量Context.data.tick获取或调用历史行情接口history获取
• 数据表的行索引为symbols字段
• 列索引为二维的eob+symbols
  函数原型

% 获取tick行情的close字段
Context.data.frequency_60s.close

字段描述

其中五档报价quote结构如下：

注意：

• tick数据各字段的为cell格式，获取数据时需要先用symbols索引找到对应行位置，用created_at找到数据的列位置
• 可能会有买档或卖档报价缺失，比如跌停时无买档报价（没有bid_p, bid_v），涨停时无卖档报价(没有ask_p, ask_v)
• 集合竞价时tick的买卖价均为0

财务数据及其他业务数据结构

财务数据采用和tick数据相同的结构来存储，每个财务指标独立，以symbols列进行索引
业务数据采用cell表结构存储，首行为字段名，具体格式参照接口示例

subscribe—订阅方式获取决策数据

订阅获取决策数据由三部分组成

• 发起订阅数据
• 事件数据获取
• 时序数据获取

订阅数据

参数说明
函数原型:

# 设置滑窗股票标的，订阅行情数据
set_symbols('SZSE.000001');
subscribe(symbols, frequency, count,wait_group,wait_group_timeout, unsubscribe_previous)

事件数据获取
行情事件分为on_tick和on_bar事件

if Event.Bar.flag == 1   
    ……  
end

if Event.Tick.flag == 1  
    data_event = Event.on_tick.data
    ……  
end

时序数据获取

if Event.on_bar.flag == 1 
    # 数据存放在全局变量中
    data = Context.data.frequency_1d.close
    data_time = Context.data.frequency_1d..eob
    symbols = Context.data.frequency_1d.symbols
    ……  
end

subscribe订阅函数说明

set_symbols设定滑窗标的池函数
在订阅数据前需要设置标准滑窗的标的列表，用于确定策略需要接收的订阅数据

说明
标的声明用于标准化滑窗数据的symbols索引，即订阅的数据滑窗按照该排列顺序进行填充

注意：
策略在当次运行中，在回测模式时是不可以多次订阅数据的，过程中需要的标的和数据都需要预先订阅好；在实时状态时，每次重新订阅都需要set_symbols设置当前需要订阅的标的，否则策略不会接收新的标的（直接取数接口无此类限制）
示例

function [Context] = main(Context,Event)
% 初始化操作
if Event.Init.flag==1
    set_symbols('SZSE.000001');
    subscribe({}, '900s',60,1,1,10, true);
    return 
end
if  Event.frequency_1d.flag==1
    % 获取15分钟收盘价时间序列数据
    cp_15m = Context.data.frequency_900s.close;
    time_15m = Context.data.frequency_900s.eobnum;
end

unsubscribe 退订函数说明

示例

unsubscribe( 'SHSE.600000', '60s')

current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回tick数据，回测时，返回回测时间点的tick数据

函数原型:

data = current(symbols,fields)

示例

tick = current({'SZSE.000001'})

返回值：

tick = 
        symbols: {'SZSE.000001'}
      createdAt: {{1x1 cell}}
          price: {[10.2000]}
           open: {[10.0300]}
           high: {[10.2700]}
            low: {[10.0300]}
      cumVolume: {[64832749]}
      cumAmount: {[6.5857e+08]}
    cumPosition: {[0]}
     lastAmount: {[118325]}
     lastVolume: {[11600]}
      tradeType: {[8]}
         quotes: [1x1 struct]

说明：

1. 若输入包含无效标的代码，无效代码对应的数据为空
2. 仅在策略实时运行模式下获取行情tick快照数据，其他情况下数据为0
3. fields用于选择需要的字段，取较少的字段可以大幅提高取数效率

history - 查询固定时间历史行情

按起始日期区间查询历史行情数据

函数原型:

[ data ] = history( symbols, frequency, start_time, end_time,adjust, adjust_end_time)

说明：

示例

[data] = history({'SZSE.000001','SHSE.600000'},'60s','2018-08-01','2018-09-01','ADJUST_NONE')

返回值：

data = 
     symbols: {'SZSE.000001'  'SHSE.600000'}
         eob: {1x5510 cell}
      eobnum: [1x5510 double]
        open: [2x5510 double]
        high: [2x5510 double]
         low: [2x5510 double]
       close: [2x5510 double]
      amount: [2x5510 double]
      volume: [2x5510 double]
    position: [2x5510 double]

说明：
1.若输入包含无效标的代码，无效代码对应的数据为空

history_n - 查询固定长度历史行情

函数原型:

[ data ] = history_n( symbols, frequency, count, end_time, adjust, adjust_end_time, skip_suspended, fields)

说明：

示例

[data] = history_n({'SZSE.000001','SHSE.600000'},'60s',1000,'2018-09-01','ADJUST_NONE')

返回值：

data = 
     symbols: {'SZSE.000001'  'SHSE.600000'}
         eob: {1x1000 cell}
      eobnum: [1x1000 double]
        open: [2x1000 double]
        high: [2x1000 double]
         low: [2x1000 double]
       close: [2x1000 double]
      amount: [2x1000 double]
      volume: [2x1000 double]
    position: [2x1000 double]

get_fundamentals - 查询固定时间基本面数据

函数原型:

[ data ] = get_fundamentals( table, symbols, start_date, end_date, fields )

说明：

示例

[data] = get_fundamentals('trading_derivative_indicator',{ 'SHSE.600000','SZSE.000001'}, '2018-04-01', '2018-08-01',  {'TCLOSE','NEGOTIABLEMV','TOTMKTCAP','TURNRATE'})

返回值：

data = 
         symbols: {2x1 cell}
        pub_adte: {2x1 cell}
         EndDate: {2x1 cell}
          TCLOSE: {2x1 cell}
    NEGOTIABLEMV: {2x1 cell}
       TOTMKTCAP: {2x1 cell}
        TURNRATE: {2x1 cell}

说明：
如果查询基本面数据接口的查询字段出错，则直接返回错误（1017错误）

get_fundamentals_n - 查询固定长度基本面数据

函数原型:

[data] = get_fundamentals_n( table, symbols, count, end_date, fields )

说明：

示例

data = get_fundamentals_n('trading_derivative_indicator',{ 'SHSE.600000','SZSE.000001'}, '2017-04-01', 3,  {'TCLOSE','NEGOTIABLEMV','TOTMKTCAP','TURNRATE'})

返回值：

data = 
         symbols: {2x1 cell}
        pub_adte: {2x1 cell}
         EndDate: {2x1 cell}
          TCLOSE: {2x1 cell}
    NEGOTIABLEMV: {2x1 cell}
       TOTMKTCAP: {2x1 cell}
        TURNRATE: {2x1 cell}

说明：

get_instruments - 查询最新交易标的最新基本信息

查询最新交易标的信息,有基本数据及最新日频数据

函数原型:

[ data] = get_instruments( symbols ,exchanges, sec_types, fields)

说明：

示例

data = get_instruments({'SZSE.000001'},'SZSE',1)

返回值：

data = 
  Columns 1 through 8
    'symbol'         'sec_level'    'is_suspended'    'multiplier'    'margin_ratio'    'settle_price'    'position'    'pre_close'
    'SZSE.000001'    [        1]    [           0]    [         1]    [           1]    [           0]    [       0]    [   9.9600]
  Columns 9 through 13
    'pre_settle'    'upper_limit'    'lower_limit'    'adj_factor'    'created_at'
    [         0]    [    10.9600]    [     8.9600]    [  117.1530]    '2018-09-13'

get_history_instruments - 查询交易标的历史基本信息

返回指定symbols的标的日频历史数据

函数原型:

[ data ] = get_history_instruments( symbols, start_date,end_date, fields )

说明：

示例

[ data ] = get_history_instruments({'SZSE.000001','SZSE.000002'}, '2018-04-19', '2018-06-19')

返回值：

data = 
         symbols: {2x1 cell}
      created_at: [1x41 double]
       sec_level: [2x41 double]
    is_suspended: [2x41 double]
      multiplier: [2x41 double]
    margin_ratio: [2x41 double]
    settle_price: [2x41 double]
        position: [2x41 double]
       pre_close: [2x41 double]
      pre_settle: [2x41 double]
     upper_limit: [2x41 double]
     lower_limit: [2x41 double]
      adj_factor: [2x41 double]

get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息

获取到交易标的基本信息

函数原型:

[ data]  = get_instrumentinfos ( symbols, exchanges, sec_types, names, fields )

说明：

示例

[ data ] = get_instrumentinfos ({'SZSE.000001'},'SZSE')

返回值：

data = 
    'symbol'         'sec_type'    'exchange'    'sec_id'    'sec_name'    'price_tick'    'listed_date'    'delisted_date'
    'SZSE.000001'    [       1]    'SZSE'        '000001'    '平安银行'    [    0.0100]    '1991-04-02'     '2037-12-31'

get_constituents - 查询指数成份股信息

函数原型:

instruments = get_constituents(index, trade_date)

参数：

示例

instruments1 = get_constituents('SHSE.000300', '2020-10-29');

返回值

instruments1 =
  301×3 cell 数组
    {'created_at'}    {'symbol'     }    {'weight'}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600999'}    {[0.4900]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601238'}    {[0.0500]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002241'}    {[0.5600]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002032'}    {[0.0800]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600362'}    {[0.0900]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600703'}    {[0.3300]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600585'}    {[0.8100]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601138'}    {[0.1700]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600221'}    {[0.1200]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600061'}    {[0.1600]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.000977'}    {[0.1900]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002673'}    {[0.1000]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.000876'}    {[0.3600]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600115'}    {[0.1400]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600741'}    {[0.2400]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601398'}    {[1.0600]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601186'}    {[0.2300]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600928'}    {[0.0400]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601888'}    {[1.3300]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002410'}    {[0.4000]}
    ......

get_industry - 查询行业板块成分股

函数原型:

[ data] = get_industry( code )

说明

示例

[ data] = get_industry( 'j6')

返回值

data = 
    'SHSE.600000'
    'SHSE.600016'
    'SHSE.600030'
    'SHSE.600036'
    'SHSE.600053'
    'SHSE.600061'
    'SHSE.600109'
    'SHSE.600155'
    'SHSE.600291'
    'SHSE.600318'
    ……

get_trading_dates - 查询交易日历表

函数原型:

[ data ] = get_trading_dates( exchange, start_date, end_date )

说明

示例

[ data ] = get_trading_dates('SZSE', '2018-01-01', '2018-08-30')

返回值

data = 
    datestr: {1x163 cell}
    datenum: [1x163 double]

说明：
返回值会返回不同格式的日期类型，字符格式和matlab数值格式

get_previous_trading_date - 查询上一个交易日

函数原型:

[ data ] = get_previous_trading_date( exchange, date )

说明

示例

[ data ] = get_previous_trading_date('SZSE',  '2018-08-30')

返回值

data = 
    datestr: '2018-08-28'
    datenum: 7.3709e+05

get_next_trading_date - 查询下一个交易日

函数原型:

[ data ] = get_next_trading_date(exchange, date)

示例

[ data ] = get_next_trading_date('SZSE',  '2018-08-31')

返回值

data = 
    datestr: '2018-09-02'
    datenum: 7.3706e+05

get_dividend - 查询分红送配信息

函数原型:

 = get_dividend(symbol, start_date, end_date=None)

示例

[ data ] = get_dividend({'SHSE.600000'},'2015-01-01', '2018-08-31')

返回值

data = 
    'SHSE.600000'    [0.7570]    [0]    [     0]    [0]    [0]    '2015-06-22'
    'SHSE.600000'    [0.5150]    [0]    [0.1000]    [0]    [0]    '2016-06-22'
    'SHSE.600000'    [0.2000]    [0]    [0.3000]    [0]    [0]    '2017-05-24'
    'SHSE.600000'    [0.1000]    [0]    [     0]    [0]    [0]    '2018-07-12'

get_continuous_contracts - 获取主力连续合约

函数原型:

[data] = get_continuous_contracts(csymbol, start_date=None, end_date=None)

示例

get_continuous_contracts({'SHFE.AG'}, '2018-07-01', '2018-08-01')

返回值

data = 
    'symbol'         'created_at'
    'SHFE.ag1812'    '2018-06-30'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-01'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-02'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-03'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-04'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-05'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-06'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-07'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-08'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-09'
    ……