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数据返回

阅读 2019
- 为什么输入标的代码没有数据,关于上期所、大商所、郑商所、中金所的代码有什么区别?
  • 所有交易所的主力合约和连续合约为虚拟合约,不可交易,只能用于回测模式,实时模式不能订阅行情和交易, 代码为大写。如:热卷主力SHFE.HC, 最近月份合约SHFE.HC00

  • 上期所、大商所、国际能源交易中,可交易合约代码为小写,如SHFE.hc1710DCE.i1805, INE.sc1809

  • 郑商所规则比较特殊,可交易真实合约代码也是大写,并且数字只有3位,每10年标的代码轮回一次,可在对应时间获取对应的数据,如:CZCE.SF710

  • 中金所规则中合约代码是大写,数字是正常的4位,如CFFEX.IF1806

 

- 为什么订阅50个以上的标的数据没有全部返回?
  • 免费版目前只支持订阅50个标的,超过的不会返回,并且会提示1202报错。

 

- 实时行情15:00:00也会收到tick 和bar吗?
  • 会的。
  • 不同合约收盘时间不同,比如国债期货T,TF的收盘时间是15:15:00;
  • 同时bar的合成也会有稍许的延时,会在收盘时间后收到。
  • 期货交易所在收盘后还有当天结算价的数据推送,会收到tick

 

- 关于tick 和 bar的数据都是固定推送的吗?
  • tick无限制,bar无交易不推送。

 

- 实时行情订阅中,是等单根bar走完才能取到数据吗?
  • 是的,在单根bar的eob(结束时间)后才能获取到。

 

- 一个股票同时订阅了同周期不同品种的bar,推送的顺序为什么不是订阅的顺序?
  • 按时间推送,不同品种的时间有微小的差异,所以顺序会不一致。

 

- 1分钟bar历史数据,一次最多提取多少根? 有哪些限制? tick最多提取多少根?
  • 都是33000。33000 是一分钟bar的上限,因为其他频度是一分钟bar合成的,所以上限数会下降,提取数据时超出该部分的数据将不会被返回。
  • 股票不提供60s以下频率的历史,如30s;
  • tick最多不能超过33000条,tick数据可提取最近3个月

 

- 为什么股票今天停牌,指定过滤掉停牌股票,却没有被过滤掉?
  • 盘前发布停牌公告,当天才会处理到。

 

- 为什么tick数据获取的 asks / bids报价为空?
  • 涨停附近ask可能为空;跌停附近bid可能为空;但是ask,bid为空不一定要是在涨跌停附近的,有些合约不活跃确实可能出现非涨跌停阶段没有买卖挂单。

 

- 掘金的数据更新时间,为什么收盘后获取不到当日的数据。
  • tick, bar 可以实时更新。
  • 日线数据当天 19:00左右。
  • 当天主力合约晚上 20:00 左右后更新
  • 市场指标第二天早上6:00左右更新。

 

- 如何获取全市场股票或期货合约代码?
  • 使用get_instruments函数即可获取全市场代码,通过指定sec_level可以对市场标的进行筛选

  • 如获取全市场股票,示例代码:

  1. get_instruments(exchanges='SZSE,SHSE', sec_types=1, fields='symbol',df=1)['symbol'].tolist()

 

- 回测订阅tick数据或者bar数据没有返回?
  • tick数据支持范围是最近三个月,订阅tick数据需要检查一下订阅的起止时间;
  • bar数据支持2016年之后,可转债数据支持2021年2月之后的。
  • 具体请查看数据文档,对应频率支持的数据长度

 

- History数据延迟多久?
  • 这个延迟的时间是不一定的,这两个接口都是要去数据库抓取数据的时间延迟还有网络的时间延迟,建议使用订阅的方式,订阅的话就是事先准备好数据

 

- 订阅数据为何会出现报错“2021-10-21 14:49:50,570 WARNING [callback.py:343] 发生错误, 调用默认的处理函数, error code=1202, info=subscribe SZSE.128145 fail. 你可以在策略里自定义on_error函数接管它. 类似于on_tick”?
  • 订阅了标的数量超出权限,可联系商务开通更多权限,掘金仅免费提供订阅50个标的的实时行情(回测没有限制),实盘实时订阅本地500个,托管一般提供订阅全市场 。

 

- 实时行情与交易延迟是多少时间呢?
  • 所有的行情软件都是转发交易所数据,都有延迟。上海的行情会延迟一个tick,想要更快的行情需要用券商托管版。深市采用流式行情,延迟会比沪市的小。 交易系统穿透时间是毫秒级别,券商内网托管网络延迟是毫秒级别,外网网络延迟和你本地网络有关。

 

- 为什么连续合约查询对应的合约,把非交易日期都列入了?
  • 在非交易日期里,连续合约也会有对应的合约的,但是非交易日期是没有数据的

 

- 用current获取所有股票的数据会很慢吗?
  • 是的,这个接口获取数据要从数据库调取,时间会有延迟;可以用订阅的方式获取数据,提前准备好数据可以减少回测时间,提高回测效率。
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