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仿真

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- 仿真交易的业务规则
支持品种
  • 股票(A股和B股)、期货、场内基金、可转债
撮合机制
  • 交易时间段撮合

  • 委托按照价格优先,时间优先

  • 市价单委托,按照对手挂单价和量逐档撮合(从第一档开始撮合,若对手挂单量>=委托量,则以当前价成交。若对手挂单量<委托量,则继续用第二档数据撮合,成交价为第二档)

  • 限价单委托,按照对手挂单价和量逐档撮合(以买入为例,价格优先,若对手价<=挂单价, 则从第一档开始撮合,若对手挂单量>=委托量,则全部成交。若对手挂单量<委托量,则继续用第二档数据撮合, 若对手价>挂单价,则继续等待)

  • 支持交易所的各种委托类型

  • 股票T+1交易,期货T+0交易

结算规则
  • 盘中实时结算,根据交易实时结算账户的资金和持仓数据

  • 盘后结算,盘后校验账户全天交易数据,期货合约过期第二天自动交割

手续费规则
  • 股票和基金手续费,支持按设定的费率收取,有最低手续费限制,

  • 期货手续费,支持按交易方向,交易金额比例和交易手数收取,保证金比例默认按交易所比例设置

  • 手续费双边收取

分红配送
  • 股票账户会在除权除息日自动根据分红配送数据,调整账户的资金和持仓数量
委托校验
  • 支持委托校验,开仓验资\平仓验券\标的代码\价格\数量等字段合法性校验
资金调整
  • 支持对账户资金的转入转出
挂单冻结
  • 开仓委托\平仓委托未成交时,冻结对应资金\持仓

  • 委托已成\已撤\过期时,解除对应的冻结资金

交易时段
  • 支持期货市场的日盘和夜盘,连续竞价交易时段

  • 支持股票市场的集合竞价,连续竞价交易时段

条件单
  • 不支持条件单
  • 不支持预埋单

 

- 仿真市价单以什么价格下单?
  • 市价单发出时是没有价格的,按对手挂单逐档撮合,有成交价。

 

- 仿真模式的订单待报是什么状态?
  • 订单已发出去,还没有得到柜台确认。

 

- 仿真模式11:30下的单如何处理?
  • 仿真模式此单挂在云端,等下午开盘撮合。

 

- 仿真在哪里设置手续费?
  • 在账户管理-仿真账户-设置手续费进行设置,目前支持对交易所和品种手续费的进行独立设置。

 

- 非交易时段, 在实时模式下策略能运行吗?
  • 如果策略是使用了行情驱动事件,是不能的, 实时模式推送的是实时行情,只有交易时段才有。

 

- 仿真挂单冻结资金是怎样计算的?
  • 限价冻结资金:报价委托数量+手续费(买入金额 0.001),市价冻结资金:当前价委托数量+手续费(买入金额 0.001)

 

- 仿真交易和实盘交易时, 交易相关的函数(order_) 是同步还是异步?同步的话,函数会等待多久超时返回?
  • 仿真交易和实盘交易时, 交易相关的函数(order_*) 是同步的,会立刻返回 。

  • 回测模式执行完order_XX就会跳到on_order_status和on_execution_report,再回到当前事件,。

  • 实时模式执行完order_XX会继续执行当前事件,当前事件执行完了,收到on_order_status或者on_execution_report,才会进入这两个事件。

 

- 仿真或实盘股票市价下单被拒绝,原因为“无效的报单价格类型”?
  • 查看报单函数是否采用高级市价指令,如:OrderQualifier - 委托成交属性 ,该指令的具体执行模式请参考交易所给出的定义。

 

- 在外部ide运行仿真策略时报错:无效的account_id?
  • 请查看策略ID、token ID是否正确。

  • 终端的策略是否连接仿真账户(策略切换到量化交易界面)。

 

- 为什么卖出了持仓,还能查到之前的持仓信息?
  • 持仓信息是通过context更新的,context不是异步更新的,需要通过不同事件推送更新,同一个事件里卖出继续查持仓是还没有更新的,需要进入下个事件查,建议是通过on_order_status和on_execution_report监控委托和成交是否有变化来判断持仓
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