数据差异

- history函数获取的价格，经过复权了吗?

• 可以通过参数指定，参看history

- history或者history_n前复权查询结果有误

• 使用的是定点复权，需要填写adjust=ADJUST_PREV 和adjust_end_time=context.now.date()参数。

- 为什么同一段时间的相同品种的两个合约，bar数据长度不一样？

• 没有成交量的时间段不会生成bar数据，导致没有成交量的bar缺失。

- 复权因子提供精确到多少位？计算方法是什么?

• 目前是提供了16位小数。

• 以上市第一天为标准，计算每次时间区间的累积除权因子，即顺推复权价格与每天实际交易价格之间的比值关系。

- 停牌或交易不活跃代码为什么没有bar数据？

• 停牌的股票代码不会生成日线和bar数据；交易不活跃的代码，在没交易的期间，也不会生成bar数据。

- Subscribe中的 count 和 context.data 中的 count 有什么区别和联系？

• Subscribe 的count用于指定订阅的数据滑窗大小，推送时不同标的还是指推送一根bar的数据。

• context.data的count用于指定读取的数据滑窗的大小，应小于等于subscribe的数据滑窗大小。

- Subscribe订阅时，Context.data和history_n这两者获取的历史bar数据有什么区别？

• 效率不一样，Context.data是订阅后，系统缓存的数据，效率较高，history_n是请求数据库的数据，效率较低。

• 用subscribe订阅数据后，后台会返回tick数据或bar数据，context.data接收数据。自动更新最后一条tick数据或者bar数据。

• history_n获取的是最新的n条数据，一般在数据研究的时候使用。实时模式踩点取数，可能会获取不到最新的，数据还没有入库。

- 掘金获取的总市值为什么与同花顺查的总市值不一样？

• 同花顺获取的总市值数据估计是有将H股计算进去的，而掘金平台的总股本不包含H股股本，总市值也不包含H股市值，所以不同。

- 财报数据发布时间和财报应该披露的时间不同？

• pub_date 是发布的日期，这个日期会根据财报更新的时间实时更改。

- 仿真和回测应该用行情订阅还是历史数据？

• 仿真和回测都可以使用订阅的方式，订阅使用的数据是历史还是实时的数据和run()的mode设置有关。

• 如果mode是回测，则订阅返回的数据是历史的。

• 如果mode是实时，则返回的数据是实时的。

• 订阅的数据是系统主动推送的，history是用户主动获取的。

- 为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样？（年后新增）

• 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间（backtest_end_time，参见run），相当于行情软件中的定点复权，通常看行情时用的是前复权或不复权，行情软件是定点复权到今天的，因此需要指定回测结束时间为今天。