仿真

- 仿真交易的业务规则

支持品种

• 股票（A股和B股）、期货、场内基金、可转债

撮合机制

• 交易时间段撮合

• 委托按照价格优先，时间优先

• 市价单委托，按照对手挂单价和量逐档撮合（从第一档开始撮合，若对手挂单量>=委托量，则以当前价成交。若对手挂单量<委托量，则继续用第二档数据撮合，成交价为第二档）

• 限价单委托，按照对手挂单价和量逐档撮合（以买入为例，价格优先，若对手价<=挂单价， 则从第一档开始撮合，若对手挂单量>=委托量，则全部成交。若对手挂单量<委托量，则继续用第二档数据撮合， 若对手价>挂单价，则继续等待）

• 支持交易所的各种委托类型

• 股票T+1交易，期货T+0交易

结算规则

• 盘中实时结算，根据交易实时结算账户的资金和持仓数据

• 盘后结算，盘后校验账户全天交易数据，期货合约过期第二天自动交割

手续费规则

• 股票和基金手续费，支持按设定的费率收取，有最低手续费限制，

• 期货手续费，支持按交易方向，交易金额比例和交易手数收取，保证金比例默认按交易所比例设置

• 手续费双边收取

分红配送

• 股票账户会在除权除息日自动根据分红配送数据，调整账户的资金和持仓数量

委托校验

• 支持委托校验，开仓验资\平仓验券\标的代码\价格\数量等字段合法性校验

资金调整

• 支持对账户资金的转入转出

挂单冻结

• 开仓委托\平仓委托未成交时，冻结对应资金\持仓

• 委托已成\已撤\过期时，解除对应的冻结资金

交易时段

• 支持期货市场的日盘和夜盘，连续竞价交易时段

• 支持股票市场的集合竞价，连续竞价交易时段

条件单

• 不支持条件单
• 不支持预埋单

- 仿真市价单以什么价格下单？

• 市价单发出时是没有价格的，按对手挂单逐档撮合，有成交价。

- 仿真模式的订单待报是什么状态？

• 订单已发出去，还没有得到柜台确认。

- 仿真模式11:30下的单如何处理？

• 仿真模式此单挂在云端，等下午开盘撮合。

- 仿真在哪里设置手续费？

• 在账户管理-仿真账户-设置手续费进行设置，目前支持对交易所和品种手续费的进行独立设置。

- 非交易时段, 在实时模式下策略能运行吗?

• 如果策略是使用了行情驱动事件，是不能的, 实时模式推送的是实时行情，只有交易时段才有。

- 仿真挂单冻结资金是怎样计算的？

• 限价冻结资金：报价委托数量+手续费（买入金额 0.001），市价冻结资金：当前价委托数量+手续费（买入金额 0.001）

- 仿真交易和实盘交易时， 交易相关的函数(order_) 是同步还是异步？同步的话，函数会等待多久超时返回？

• 仿真交易和实盘交易时， 交易相关的函数(order_*) 是同步的，会立刻返回 。

• 回测模式执行完order_XX就会跳到on_order_status和on_execution_report，再回到当前事件，。

• 实时模式执行完order_XX会继续执行当前事件，当前事件执行完了，收到on_order_status或者on_execution_report，才会进入这两个事件。

- 仿真或实盘股票市价下单被拒绝，原因为“无效的报单价格类型”？

• 查看报单函数是否采用高级市价指令，如：OrderQualifier - 委托成交属性 ，该指令的具体执行模式请参考交易所给出的定义。

- 在外部ide运行仿真策略时报错：无效的account_id？

• 请查看策略ID、token ID是否正确。

• 终端的策略是否连接仿真账户（策略切换到量化交易界面）。

- 为什么卖出了持仓，还能查到之前的持仓信息？

• 持仓信息是通过context更新的，context不是异步更新的，需要通过不同事件推送更新，同一个事件里卖出继续查持仓是还没有更新的，需要进入下个事件查，建议是通过on_order_status和on_execution_report监控委托和成交是否有变化来判断持仓