- 回测投研的业务规则
支持品种
- 股票（A股和B股）、期货、场内基金、可转债
撮合机制
回测限价撮合，按照委托价格撮合
回测市价撮合模式如下：
- backtest_match_mode为run()里的市价撮合模式参数
有订阅行情
多频度行情订阅时，取最小频度行情撮合
backtest_match_mode = 0(默认)撮合规则：
1) 以tick频度撮合时，取当前时间下一笔tick价格撮合。
2) 以bar频度(包含日频), 取当前时间下一根bar开盘价撮合。backtest_match_mode = 1 撮合规则：
1) 以tick频度撮合时，取当前时间点的tick价格撮合，如当前时间点没有tick, 取下一笔tick价格撮合。
2) 以bar频度(包含日频), 取当前时间的bar收盘价撮合，如当前时间点没有bar, 取下一根bar收盘价撮合。
不订阅行情
backtest_match_mode = 0 以下一天的开盘价撮合。
backtest_match_mode = 1 以当天收盘价撮合。
结算规则
交易结算，根据交易变动结算账户的资金和持仓数据
盘后结算，盘后校验账户全天交易数据
手续费规则
- 手续费按双边收取，不区分交易品种，只能设置佣金比例
分红配送
- 不支持分红配送，可设置前复权模式，回测的数据经过复权处理，不需要计算分红配送
委托校验
- 支持委托校验，开仓验资\平仓验券\标的代码\合法性校验， 不支持价格和成交量校验
资金调整
- 不支持对账户资金的转入转出
挂单冻结
- 不支持挂单冻结，下单会立刻成交
条件单
- 不支持条件单
- 不支持预埋单
- 回测模式市价单以什么价格成交？
有订阅行情
- 多频度行情订阅时，取最小频度行情撮合。
- match_mode = 0(默认)撮合规则：
- 以tick频度撮合时，取当前时间下一笔tick价格撮合;
- 以bar频度(包含日频), 取当前时间下一根bar开盘价撮合。
- match_mode = 1 撮合规则：
- 以tick频度撮合时，取当前时间点的tick价格撮合，如当前时间点没有tick, 取下一笔tick价格撮合;
- 以bar频度(包含日频), 取当前时间的bar收盘价撮合，如当前时间点没有bar, 取下一根bar收盘价撮合。
不订阅行情
- match_mode = 0 以下一天的开盘价撮合。
- match_mode = 1 以当天收盘价撮合。
- 回测模式下市价单，是复权还是不复权价格？
- 按照run中指定的复权方式计算，持仓均价计算亦如此。
- 复权回测模式下限价单，委托价格price如何设置合理？
- 回测限价单撮合是按照委托价格price撮合
- 建议使用订阅行情数据，tick的price或者bar的close。
- 没有订阅行情，限价单的委托价格price可以通过history，history_n接口获取时，需要将复权基点时间参数adjust_end_time设置为与run函数回测结束时间参数backtest_end_time一致，否则限价单的成交价为非统一口径复权价格，导致回测结果失真。
- 回测中股票今天买入的也能卖？
- 是的。回测目前不限制今昨仓，今天的买的今天可以卖，卖出需要计算下昨仓（position里的volume总仓减去volume_today今仓）， 股票期货均是如此逻辑。仿真和实盘状态下会有限制。
- 回测中股票超过涨跌停价格也能成交？
- 回测对股票成交价格没有限制，策略需要保证下合法的委托价格。
- 回测时复权价格是如何计算得来的？
- 在回测模式下，当run()的backtest_adjust参数设置为 1 时，掘金推送的情行价格采用定点前复权，即以回测结束时间为基点，向前做复权。
- 假设回测中t时间点的真实价格为P[t], 复权因子为 A[t], 回测结束时间点的复权因子为A[end]，那么t时刻复权后价格：P[t]_adj = P[t] * A[t] / A[end]
- 后复权价格根据复权因子计算公式：P[t]_adj = P[t] * A[t]
- 为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样？
- 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间（backtest_end_time，参见run），相当于行情软件中的定点复权，通常看行情时用的是前复权或不复权，因此有时侯会不一样。
- 回测缓存的订阅数据在哪里？
- 策略文件同一目录下的gmcache文件夹中。
- 如何提高回测效率？
- 使用订阅行情方式， 每次回测会缓存相应的行情数据，方便下次使用相同回测参数，效率会提升。
- 回测怎么跳过停盘日期呢？
- 停牌时是没有数据的，如果是订阅行情，用on_bar或者是on_tick事件的话就相当于跳过停牌日期了。
- 为什么回测订阅日线，成交时间是15:15？
- 国债期货是一直到15：15都可以交易，为了对齐时间，统一15:15成交。
- 收盘后可以回测当天的数据吗？还是当天只能实时模式？
- 收盘后可以回测当天，但是日线数据要5点左右才会更新，其他频率的可以。
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