实时行情数据
掘金量化目前支持获取国内五个期货市场的实时行情数据。
包含Tick行情和Bar行情。
| 交易所名称 | 市场代码 |
|---|---|
| 中金所 | CFFEX |
| 上期所 | SHFE |
| 大商所 | DCE |
| 郑商所 | CZCE |
| 上海国际能源交易中心 | INE |
Tick - Tick行情
逐笔交易行情, 包含以下内容：
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| price | float | 最新价 |
| cum_volume | float | 成交总量/最新成交量,累计值 |
| cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
| trade_type | int | 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’ |
| last_volume | int | 瞬时成交量 |
| cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值 |
| last_amount | float | 瞬时成交额 |
| created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
| quotes | list[quote] | 期货提供买卖一档数据;跌停时无买方报价，涨停时无卖方报价 |
Quote - 报价(dict)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bid_p | float | 买价 |
| bid_v | int | 买量 |
| ask_p | float | 卖价 |
| ask_v | int | 卖量 |
Bar - Bar行情
支持以下多种频率的期货实时行情数据：
| 交易所名称 | 市场代码 | 数据频率 |
|---|---|---|
| 中金所 | CFFEX | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
| 上期所 | SHFE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
| 大商所 | DCE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
| 郑商所 | CZCE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
| 上海国际能源交易中心 | INE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
注：s表示“秒”。
行情包含以下数据:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| frequency | str | 频率 |
| open | float | 开盘价 |
| close | float | 收盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| amount | float | 成交额 |
| volume | float | 成交量 |
| position | int | 持仓量 |
| bob | datetime.datetime | bar开始时间 |
| eob | datetime.datetime | bar结束时间 |
历史行情数据
掘金量化目前支持获取国内五个期货市场的历史行情数据。
包含Tick行情和Bar行情。
| 交易所名称 | 市场代码 |
|---|---|
| 中金所 | CFFEX |
| 上期所 | SHFE |
| 大商所 | DCE |
| 郑商所 | CZCE |
| 上海国际能源交易中心 | INE |
Tick - Tick行情
时间范围：最近三个月内
逐笔交易行情，包含以下内容：
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| price | float | 最新价 |
| cum_volume | float | 成交总量/最新成交量,累计值 |
| cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
| trade_type | int | 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’ |
| last_volume | int | 瞬时成交量 |
| cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值 |
| last_amount | float | 瞬时成交额 |
| created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
| quotes | list[quote] | 期货提供买卖一档数据; 跌停时无买方报价，涨停时无卖方报价 |
Quote - 报价(dict)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bid_p | float | 买价 |
| bid_v | int | 买量 |
| ask_p | float | 卖价 |
| ask_v | int | 卖量 |
Bar - Bar行情
支持以下多种频率的期货历史行情数据：
| 交易所名称 | 市场代码 | 数据范围 |
|---|---|---|
| 中金所 | CFFEX | 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今) |
| 上期所 | SHFE | 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今) |
| 大商所 | DCE | 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今) |
| 郑商所 | CZCE | 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今) |
| 上海国际能源交易中心 | INE | 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2018-03-26 21:00:00 - 至今), 1d(2018-03-26 21:00:00 - 至今) |
注：s表示“秒”, d表示“天”。
行情包含以下数据:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| frequency | str | 频率 |
| open | float | 开盘价 |
| close | float | 收盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| amount | float | 成交额 |
| volume | float | 成交量 |
| position | int | 持仓量 |
| bob | datetime.datetime | bar开始时间 |
| eob | datetime.datetime | bar结束时间 |
工商网监
