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如何通过掘金做股票实盘量化交易？

掘金量化平台的提供多条股票实盘通道

• 用户需要提交量化投资经验相关文件，包括策略在回测、仿真状态的测试和试运行绩效文件
• 用于量化投资的账户资金验证
• 股票量化策略运行在券商机房分配的机器（一般称为托管机，采用远程方式操作）
• 可能需支付一定使用年费（超过一定资金可免软件费用）
• 准入后，需要量化业务管理员将掘金账户和资金账户配对关系添加准入名单

  联系掘金商务人员，一站式解决量化实盘接入问题
  期限套利类策略，需联系券商人员开通指定托管机的柜台IP访问权限，在托管机上运行期限套利策略

如何通过掘金做期货实盘量化交易？

掘金期货量化可接入任意CTP柜台

• 需要掘金管理员开通期货交易权限
• 期货实盘交易在用户机器上直连CTP柜台

掘金做股票量化，可以用哪些券商的账户？怎么选择？

掘金已接入券商如下：

不同券商量化业务差别较大，通过掘金商务推荐，帮助用户确定最佳方案：

不同券商在量化业务在托管费用、手续费优惠、资金量支持上有较多区别，在基金产品户、机构户、个人户及大小资金用户也不尽相同
参考费用：
小资金准入：资金量大于10万，约5000/年托管费（含行情服务）
大资金准入：资金要求在50万~300万以上，免托管费，享受低佣金福利及其他资源的优先对接
如需定制，费用另算

掘金都提供什么样的量化服务？

掘金量化平台除了提供一站式的量化投研、交易平台，还提供

• 策略代写，帮助代码能力薄弱的用户用上自己设计的自动化分析、交易工具
• 技术支持，提供全面的IT支持，帮助所有使用掘金量化终端的用户更好、更快的掌握量化投资
• 资金&策略对接，为优质策略提供资金方对接，为资金方寻找优质的策略
• 助力搭建量化系统，凭借量化方面的IT技术积累，通过组件化的量化模块，帮助不成熟的机构或个人搭建专属量化系统，包括数据、行情、回测服务、模拟交易等模块

量化交易的手续费高吗？

不高
相比一般交易，由于量化交易的预计换手率较高，因此能获得更低的交易费率

已有成熟策略如何快速接入到掘金量化实盘中？

交易和查询功能已简化为多语言（python、matlab、C++、C#）直连接口，根据接口功能文档，对号使用即可

• 掘金采用图形化终端+模块化策略SDK（分为数据、框架、交易）+高仿真调试，能够快速实现策略实盘对接
• 已有策略、且不改框架场景：需要交易接口（下单函数）、查询接口适配到掘金交易SDK中
• 已有策略逻辑、适配掘金策略体系：适配掘金策略框架，包括：数据驱动、定时驱动、初始化、交易事件驱动；适配掘金数据接口、交易函数、查询接口
  实盘任何问题，欢迎实盘用户入群交流，技术服务重点支持

  非成熟策略请使用掘金投研充分验证，减少实盘风险

手工交易的账户能用于量化交易吗？

量化交易账户无特别要求，和普通账户是一样的，仅需要券商开通量化交易权限

如果量化和手工交易共用账户，则委托、回报、持仓等交易信息完全共享

实盘的数据是否权限更大？更加稳定？

实盘用户划归高性能服群组，由于服务资源充足，实时数据更加稳定
实盘账户的数据订阅权限需要单独购买，否则和同免费用户权限相同

策略从投研到实盘代码需要哪些修改和适配？

SDK设计充分考虑了代码切换问题，一般情况下，策略仿真交易合格后，部署实盘代码无需修改

建议：
实盘交易对容错性有更高的要求，在实盘前务必做好仿真运行
实盘多账户交易场景下：需要在代码中指定不同的交易账户ID
用于回测提供新能的代码（比如全量缓存、分时段返回），需要调整到适应实时模式

策略运行本地依赖文件怎么办？

依赖依赖的程序和文件上传到策略托管机才可使用

托管机设有严格网络防火墙，仅可访问固定地址

安全性怎么保证？

实盘接入采用托管机部署方式，托管机部署在券商机房，策略文件和终端仅用户可见、可操作

实盘的交易延迟高吗？

实盘延迟分为网络延迟、系统延迟、风控延迟

• 实盘交易环境在券商内网环境，和柜台同一个内网，所以网络延迟非常小
• 掘金交易通道服务均采用C++程序，交易系统耗时<=1ms
• 风控延迟约100μs

  掘金交易通道的效率、稳定性经过多年实盘验证，支持4000笔/s的委托并发、30万+委托更新

每日需要重启吗？哪些服务需要重启？

实盘交易的服务包含：终端、策略运行、实盘通道、实时行情

• 实盘账户：建议盘前重启，由于券商柜台每日上午会重启，所以交易账户需要每天会断开
• 终端：建议盘前重启，重启后会更新基本面和昨日交易数据
• 策略订阅： 无需操作，只要策略不终止或者退订，订阅推送会一直保持
• 策略：无需操作

7*24小时策略运行支持正在开发中，具体发布信息留意掘金官网和交流群

量化交易有什么交易限制吗？

证监会对程序化交易的监管规范，量化交易接入需要经过必要风控：

• 量化准入白名单
• 高频委托限制
• 高频撤单限制
• 频繁报撤单次数限制

实盘交易中信息的同步和查询机制

交易信息持仓、资金、委托、回报，采用高频同步柜台信息的机制维护
即账户信息完全从柜台获取，采用柜台推送和轮询更新，本地不计算、不存储

区别于本机结算+低频同步柜台

注意事项

• 更新及时性回报>委托>持仓>资金，最大更新延迟为3s。

• 由于部分普通柜台不支持委托状态、持仓、资金的推送，有可能导致一下情况，建议采用on_execution_report事件最及时获取成交信息

  • 回报已到，委托状态未变化
  • 报已经到，持仓数量同步变化

    注意，进入事件后，各账户数据状态为静态值，期间的更新情况需要下次事件触发后才能获取到

• 交易业务和交易信息异步，即要等待信息返回后或事件发生后才能获取，特别对于高频策略需要特别处理

  • 委托处于已报，资金未变化
  • 委托发出瞬间，委托状态处于待报
  • 持仓冻结已做本地冻结处理，平仓后同步减去可用仓

    建议高频（决策频率在3s以内）交易场景下，字段需要策略自行缓存计算，不可用更新频率较低的资金、持仓等作为判断委托的标准

• 信息的时间点：委托时间、回报时间以柜台时间为准，如委托待报或被柜台拒绝，时间填充为本地时间

  本地时间和柜台时间的基准有差别，可能出现报单时间和柜台报单时间的较大差别

• 如果持仓过多（1000+），在第一次启动时的数据查询时间需要几秒到几十秒

接口自带的算法委托怎么用？

交易接口提供的高级委托类型有：目标资产占比、目标持仓额、目标持仓数量和指定价值、指定资产比例；

• 如果对交易性能要求不高（可容忍200ms以内的延迟），算法接口可以很方便达成交易目标，自动计算当前条件下的最优下单数量。
• 如果对下单速度要求较高，需避免使用，因为算法接口内部会自动读取持仓、资金、行情进行计算委托量

  该下单算法由于实时行情数据需要，会产生一定的延迟（主要为网络延迟），且可能在数据（资金、持仓）更新间隔内产生计算误差，不适合高频交易

交易所的精细下单类型

实盘接口委托精细控制委托类型有助于提高委托质量。根据交易所的报单类型，通过OrderDuration和OrderQualifier两个参数共同映射完成

(一)立即全部成交否则自动撤销指令(FOK指令)，指在限定价位下达指令，如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被系统撤销。
(二)立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK指令)，指在限定价位下达指令，如果该指令下部分申报手数成交，该指令下剩余申报手数自动被系统撤销。

//委托时间属性
enum OrderDuration {
    OrderDuration_Unknown = 0;
    OrderDuration_FAK     = 1;  //即时成交剩余撤销(fill and kill)
    OrderDuration_FOK     = 2;  //即时全额成交或撤销(fill or kill)
    OrderDuration_GFD     = 3;  //当日有效(good for day)
    OrderDuration_GFS     = 4;  //本节有效(good for section)
    OrderDuration_GTD     = 5;  //指定日期前有效(goodl till date)
    OrderDuration_GTC     = 6;  //撤销前有效(good till cancel)
    OrderDuration_GFA     = 7;  //集合竞价前有效(good for auction)
}
//委托成交属性
enum OrderQualifier {
    OrderQualifier_Unknown = 0;
    OrderQualifier_BOC     = 1;  //对方最优价格(best of counterparty)
    OrderQualifier_BOP     = 2;  //己方最优价格(best of party)
    OrderQualifier_B5TC    = 3;  //最优五档剩余撤销(best 5 then cancel)
    OrderQualifier_B5TL    = 4;  //最优五档剩余转限价(best 5 then limit)
}

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