获取数据

bar数据结构说明

• bar 数据采用结构体+二维矩阵形式存储，通过策略的全局变量 Context.data 获取或调用历史行情接口 history 获取
• 数据矩阵的行索引为 symbols 字段
• 列索引 eob 字段 函数原型

% 数据滑窗获取bar行情的频率为60s的close字段
Context.data.frequency_60s.close

字段描述

字段名	类型	描述
symbols	cell	标的代码
eob	cell	字符格式的 bar 结束时间点
eobnum	mat	数字格式的 bar 结束时间点
open	mat	开盘价
high	mat	最高价
low	mat	最低价
close	mat	收盘价
amount	mat	成交额
volume	mat	成交量
position	mat	持仓量（仅期货）

示例

Context.data.frequency_60s =

     symbols: {'SZSE.000001'  'SHSE.600000'}
         eob: {1x5510 cell}
      eobnum: [1x5510 double]
        open: [2x5510 double]
        high: [2x5510 double]
         low: [2x5510 double]
       close: [2x5510 double]
      amount: [2x5510 double]
      volume: [2x5510 double]
    position: [2x5510 double]

tick数据结构说明

• tick 数据采用结构体+一维表结构格式存储，通过策略的全局变量 Context.data.tick 获取或调用历史行情接口 history 获取
• 数据表的行索引为 symbols 字段
• 列索引为二维的 eob+symbols 函数原型

% 获取tick行情的close字段
Context.data.frequency_60s.close

字段描述

字段名	类型	描述
symbols	cell	标的代码
open	cell	开盘价
high	cell	最高价
low	cell	最低价
close	cell	收盘价
cumVolume	cell	成交总量/最新成交量,累计值
cumAmount	cell	成交总金额/最新成交额,累计值
tradeType	cell	交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
lastVolume	cell	瞬时成交量
cumPosition	cell	合约持仓量(期),累计值（股票此值为 0）
lastAmount	cell	瞬时成交额
createdAt	cell	创建时间
quotes	struct	股票提供买卖 5 档数据, 包含买卖到五档行情

其中五档报价 quote 结构如下：

字段名	类型	描述
bidPrice	cell	委买价五档
bidVolume	cell	委买量五档
askPrice	cell	委卖价五档
askVolume	cell	委卖量五档

注意：

• tick 数据各字段的为 cell 格式，获取数据时需要先用 symbols 索引找到对应行位置，用 created_at 找到数据的列位置
• 可能会有买档或卖档报价缺失，比如跌停时无买档报价（没有 bid_p, bid_v），涨停时无卖档报价(没有 ask_p, ask_v)
• 集合竞价时 tick 的买卖价均为 0

财务数据及其他业务数据结构

财务数据采用和 tick 数据相同的结构来存储，每个财务指标独立，以 symbols 列进行索引 业务数据采用 cell 表结构存储，首行为字段名，具体格式参照接口示例

subscribe订阅方式获取决策数据

订阅获取决策数据由三部分组成

• 发起订阅数据
• 事件数据获取
• 时序数据获取

订阅数据

参数说明
函数原型:

# 设置滑窗股票标的，订阅行情数据
set_symbols('SZSE.000001');
subscribe(symbols, frequency, count,wait_group,wait_group_timeout, unsubscribe_previous)

事件数据获取
行情事件分为 on_tick 和 on_bar 事件

if Event.Bar.flag == 1
    ……
end

if Event.Tick.flag == 1
    data_event = Event.on_tick.data
    ……
end

时序数据获取

if Event.on_bar.flag == 1
    # 数据存放在全局变量中
    data = Context.data.frequency_1d.close
    data_time = Context.data.frequency_1d..eob
    symbols = Context.data.frequency_1d.symbols
    ……
end

subscribe 订阅函数说明

参数名	类型	说明
symbols	cell	证券代码，cell 格式，支持一个或多个，如{'SZSE.000001'}
frequency	char	实时订阅数据的频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’，回测历史数据支持任意频率
count	mat	数据滑窗的长度，正整数
wait_group	bool	是否到齐方式驱动，仅对 bar 数据驱动生效；1 表示到齐后驱动，0 表示单个 bar 到达时驱动
wait_group_timeout	int	在到齐方式驱动式，最大等待时间
unsubscribe_previous	bool	填入 true 表示取消前订阅，false 表示不取消,默认为取消前一次订阅

set_symbols 设定滑窗标的池函数 在订阅数据前需要设置标准滑窗的标的列表，用于确定策略需要接收的订阅数据

参数名	类型	说明
symbols	cell	证券代码，cell 格式，支持一个或多个，如{'SZSE.000001'}，

说明
标的声明用于标准化滑窗数据的 symbols 索引，即订阅的数据滑窗按照该排列顺序进行填充

注意： 策略在当次运行中，在回测模式时是不可以多次订阅数据的，过程中需要的标的和数据都需要预先订阅好；在实时状态时，每次重新订阅都需要 set_symbols 设置当前需要订阅的标的，否则策略不会接收新的标的（直接取数接口无此类限制） 示例：

function [Context] = main(Context,Event)

% 初始化操作
if Event.Init.flag==1
    set_symbols('SZSE.000001');
    subscribe({}, '900s',60,1,1,10, true);
    return
end
if  Event.frequency_1d.flag==1
    % 获取15分钟收盘价时间序列数据
    cp_15m = Context.data.frequency_900s.close;
    time_15m = Context.data.frequency_900s.eobnum;
end

unsubscribe 退订函数说明

参数名	类型	说明
symbols	cell	证券代码，cell 格式，支持一个或多个，如{'SZSE.000001'}
frequency	char	订阅数据的频率，频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’

示例：

unsubscribe( 'SHSE.600000', '60s')

current查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回 tick 数据，回测时，返回回测时间点的 tick 数据

函数原型:

data = current(symbols,fields)

参数名	类型	说明
symbols	cell	查询代码, 如{'symbol1', 'symbol2'}

示例

tick = current({'SZSE.000001'})

返回值：

tick =

        symbols: {'SZSE.000001'}
      createdAt: {{1x1 cell}}
          price: {[10.2000]}
           open: {[10.0300]}
           high: {[10.2700]}
            low: {[10.0300]}
      cumVolume: {[64832749]}
      cumAmount: {[6.5857e+08]}
    cumPosition: {[0]}
     lastAmount: {[118325]}
     lastVolume: {[11600]}
      tradeType: {[8]}
         quotes: [1x1 struct]

说明：

1. 若输入包含无效标的代码，无效代码对应的数据为空
2. 仅在策略实时运行模式下获取行情 tick 快照数据，其他情况下数据为 0
3. fields 用于选择需要的字段，取较少的字段可以大幅提高取数效率

history查询固定时间历史行情

按起始日期区间查询历史行情数据

函数原型:

[ data ] = history( symbols, frequency, start_time, end_time,adjust, adjust_end_time)

说明：

参数名	类型	说明
symbols	cell	查询代码, 如{'symbol1', 'symbol2'}
frequency	char	频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’ 等, 默认 ‘1d’, 详情见股票行情数据和期货行情数据
start_time	char	开始时间 (YY-MM-DD hh-mm-ss 格式),
end_time	char	结束时间 (YY-MM-DD hh-mm-ss 格式)
adjust	char	ADJUST_NONE : 不复权, ADJUST_PREV : 前复权, ADJUST_POST : 后复权 默认不复权
adjust_end_time	char	复权基点时间, 默认当前时间
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过（true 或者 false，暂不支持）

示例

[data] = history({'SZSE.000001','SHSE.600000'},'60s','2018-08-01','2018-09-01','ADJUST_NONE')

返回值：

data =

     symbols: {'SZSE.000001'  'SHSE.600000'}
         eob: {1x5510 cell}
      eobnum: [1x5510 double]
        open: [2x5510 double]
        high: [2x5510 double]
         low: [2x5510 double]
       close: [2x5510 double]
      amount: [2x5510 double]
      volume: [2x5510 double]
    position: [2x5510 double]

说明： 1.若输入包含无效标的代码，无效代码对应的数据为空

history_n查询固定长度历史行情

函数原型:

[ data ] = history_n( symbols, frequency, count, end_time, adjust, adjust_end_time, skip_suspended, fields)

说明：

参数名	类型	说明
symbols	cell	查询代码, 如{'symbol1', 'symbol2'}
frequency	char	频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’ 等, 默认 ‘1d’, 详情见股票行情数据和期货行情数据
count	double	获取数据的长度
end_time	char	结束时间 (YY-MM-DD hh-mm-ss 格式)
adjust	char	ADJUST_NONE : 不复权, ADJUST_PREV : 前复权, ADJUST_POST : 后复权 默认不复权
adjust_end_time	char	复权基点时间, 默认当前时间
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过（true 或者 false）

示例

[data] = history_n({'SZSE.000001','SHSE.600000'},'60s',1000,'2018-09-01','ADJUST_NONE')

返回值：

data =

     symbols: {'SZSE.000001'  'SHSE.600000'}
         eob: {1x1000 cell}
      eobnum: [1x1000 double]
        open: [2x1000 double]
        high: [2x1000 double]
         low: [2x1000 double]
       close: [2x1000 double]
      amount: [2x1000 double]
      volume: [2x1000 double]
    position: [2x1000 double]

get_fundamentals查询固定时间基本面数据

函数原型:

[ data ] = get_fundamentals( table, symbols, start_date, end_date, fields )

说明：

示例

[data] = get_fundamentals('trading_derivative_indicator',{ 'SHSE.600000','SZSE.000001'}, '2018-04-01', '2018-08-01',  {'TCLOSE','NEGOTIABLEMV','TOTMKTCAP','TURNRATE'})

返回值：

data =

         symbols: {2x1 cell}
        pub_adte: {2x1 cell}
         EndDate: {2x1 cell}
          TCLOSE: {2x1 cell}
    NEGOTIABLEMV: {2x1 cell}
       TOTMKTCAP: {2x1 cell}
        TURNRATE: {2x1 cell}

说明：
如果查询基本面数据接口的查询字段出错，则直接返回错误（1017 错误）

get_fundamentals_n查询固定长度基本面数据

函数原型:

[data] = get_fundamentals_n( table, symbols, count, end_date, fields )

说明：

参数名	类型	说明
table	char	表名，只支持单表查询. 具体表名及 fields 字段参考 财务数据文档
symbols	cell	标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式
count	char	每个股票数据的数量
end_date	char	结束时间, (YY-MM-DD 格式)
fields	str	查询字段 (必填)

示例

data = get_fundamentals_n('trading_derivative_indicator',{ 'SHSE.600000','SZSE.000001'}, '2017-04-01', 3,  {'TCLOSE','NEGOTIABLEMV','TOTMKTCAP','TURNRATE'})

返回值：

data =

         symbols: {2x1 cell}
        pub_adte: {2x1 cell}
         EndDate: {2x1 cell}
          TCLOSE: {2x1 cell}
    NEGOTIABLEMV: {2x1 cell}
       TOTMKTCAP: {2x1 cell}
        TURNRATE: {2x1 cell}

说明：

get_instruments查询最新交易标的最新基本信息

查询最新交易标的信息,有基本数据及最新日频数据

函数原型:

[ data] = get_instruments( symbols ,exchanges, sec_types, fields)

说明：

参数名	类型	说明
symbols	cell	标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式
exchanges	char	交易所代码, 多个交易所代码可用 ,(英文逗号)分割, NULL 表示所有
secTypes	mat	标的类型， 1: 股票, 2: 基金, 3: 指数, 4: 期货, 5: 期权, 8：可转债, 10: 期货连续合约，只能输入单个品种
fields	int	查询字段，默认表示所有

示例

data = get_instruments({'SZSE.000001'},'SZSE',1)

返回值：

data =

  Columns 1 through 8

    'symbol'         'sec_level'    'is_suspended'    'multiplier'    'margin_ratio'    'settle_price'    'position'    'pre_close'
    'SZSE.000001'    [        1]    [           0]    [         1]    [           1]    [           0]    [       0]    [   9.9600]

  Columns 9 through 13

    'pre_settle'    'upper_limit'    'lower_limit'    'adj_factor'    'created_at'
    [         0]    [    10.9600]    [     8.9600]    [  117.1530]    '2018-09-13'

get_history_instruments查询交易标的历史基本信息

返回指定 symbols 的标的日频历史数据

函数原型:

[ data ] = get_history_instruments( symbols, start_date,end_date, fields )

说明：

参数名	类型	说明
symbols	string	标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割,也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式, 是必填参数
startDate	char	开始时间 (YY-MM-DD 格式)
endDate	char	结束时间 (YY-MM-DD 格式)
fields	cell	查询字段，默认表示所有

示例

[ data ] = get_history_instruments({'SZSE.000001','SZSE.000002'}, '2018-04-19', '2018-06-19')

返回值：

data =

         symbols: {2x1 cell}
      created_at: [1x41 double]
       sec_level: [2x41 double]
    is_suspended: [2x41 double]
      multiplier: [2x41 double]
    margin_ratio: [2x41 double]
    settle_price: [2x41 double]
        position: [2x41 double]
       pre_close: [2x41 double]
      pre_settle: [2x41 double]
     upper_limit: [2x41 double]
     lower_limit: [2x41 double]
      adj_factor: [2x41 double]

get_instrumentinfos查询交易标的基本信息

获取到交易标的基本信息

函数原型:

[ data]  = get_instrumentinfos ( symbols, exchanges, sec_types, names, fields )

说明：

参数名	类型	说明
symbols	cell	标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式
exchanges	char	交易所代码, 多个交易所代码可用 ,(英文逗号)分割, NULL 表示所有
secTypes	mat	标的类型， 1: 股票, 2: 基金, 3: 指数, 4: 期货, 5: 期权, 8: 可转债, 10: 期货连续合约，只能输入单个品种
names	char	查询名称，默认所有名称字符
fields	int	查询字段，默认表示所有

示例

[ data ] = get_instrumentinfos ({'SZSE.000001'},'SZSE')

返回值：

data =

    'symbol'         'sec_type'    'exchange'    'sec_id'    'sec_name'    'price_tick'    'listed_date'    'delisted_date'
    'SZSE.000001'    [       1]    'SZSE'        '000001'    '平安银行'    [    0.0100]    '1991-04-02'     '2037-12-31'

get_constituents查询指数成份股信息

函数原型:

instruments = get_constituents(index, trade_date)

参数：

参数名	类型	说明
index	char	指数代码
trade_date	char	结束时间 (YY-MM-DD 格式)

示例：

instruments1 = get_constituents('SHSE.000300', '2020-10-29');

返回值：

instruments1 =

  301×3 cell 数组

    {'created_at'}    {'symbol'     }    {'weight'}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600999'}    {[0.4900]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601238'}    {[0.0500]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002241'}    {[0.5600]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002032'}    {[0.0800]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600362'}    {[0.0900]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600703'}    {[0.3300]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600585'}    {[0.8100]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601138'}    {[0.1700]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600221'}    {[0.1200]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600061'}    {[0.1600]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.000977'}    {[0.1900]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002673'}    {[0.1000]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.000876'}    {[0.3600]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600115'}    {[0.1400]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600741'}    {[0.2400]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601398'}    {[1.0600]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601186'}    {[0.2300]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.600928'}    {[0.0400]}
    {'2020-09-30'}    {'SHSE.601888'}    {[1.3300]}
    {'2020-09-30'}    {'SZSE.002410'}    {[0.4000]}
	......

get_industry查询行业板块成分股

函数原型:

[ data] = get_industry( code )

说明

参数名	类型	说明
code	char	行业代码 不区分大小写（仅支持输入单一代码）

示例：

[ data] = get_industry( 'j6')

返回值

data =

    'SHSE.600000'
    'SHSE.600016'
    'SHSE.600030'
    'SHSE.600036'
    'SHSE.600053'
    'SHSE.600061'
    'SHSE.600109'
    'SHSE.600155'
    'SHSE.600291'
    'SHSE.600318'
    ……

get_trading_dates查询交易日历表

函数原型:

[ data ] = get_trading_dates( exchange, start_date, end_date )

说明

参数名	类型	说明
exchange	char	见交易市场代码
start_date	char	开始时间 (YY-MM-DD 格式)
end_date	char	结束时间 (YY-MM-DD 格式)

示例

[ data ] = get_trading_dates('SZSE', '2018-01-01', '2018-08-30')

返回值

data =

    datestr: {1x163 cell}
    datenum: [1x163 double]

说明： 返回值会返回不同格式的日期类型，字符格式和 matlab 数值格式

get_previous_trading_date查询上一个交易日

函数原型:

[ data ] = get_previous_trading_date( exchange, date )

说明

参数名	类型	说明
exchange	char	见交易市场代码
start_date	char	当前日期(YY-MM-DD 格式)

示例

[ data ] = get_previous_trading_date('SZSE',  '2018-08-30')

返回值

data =

    datestr: '2018-08-28'
    datenum: 7.3709e+05

get_next_trading_date查询下一个交易日

函数原型:

[ data ] = get_next_trading_date(exchange, date)

示例

[ data ] = get_next_trading_date('SZSE',  '2018-08-31')

返回值

data =

    datestr: '2018-09-02'
    datenum: 7.3706e+05

get_dividend查询分红送配信息

函数原型:

 = get_dividend(symbol, start_date, end_date=None)

示例

[ data ] = get_dividend({'SHSE.600000'},'2015-01-01', '2018-08-31')

返回值

data =

    'SHSE.600000'    [0.7570]    [0]    [     0]    [0]    [0]    '2015-06-22'
    'SHSE.600000'    [0.5150]    [0]    [0.1000]    [0]    [0]    '2016-06-22'
    'SHSE.600000'    [0.2000]    [0]    [0.3000]    [0]    [0]    '2017-05-24'
    'SHSE.600000'    [0.1000]    [0]    [     0]    [0]    [0]    '2018-07-12'

get_continuous_contracts获取主力连续合约

函数原型:

[data] = get_continuous_contracts(csymbol, start_date=None, end_date=None)

示例

get_continuous_contracts({'SHFE.AG'}, '2018-07-01', '2018-08-01')

返回值

data =

    'symbol'         'created_at'
    'SHFE.ag1812'    '2018-06-30'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-01'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-02'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-03'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-04'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-05'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-06'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-07'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-08'
    'SHFE.ag1812'    '2018-07-09'
    ……