# 智能策略

# 功能简介

智能策略是终端集成的一系列常见的量化交易策略，包括条件单、网格策略、涨停开板等。帮助用户不需要编写代码就可以使用常见又经典的量化交易策略。智能策略支持仿真和实盘交易，点击终端的 智能策略 连接仿真账户或实盘账户即可使用。智能策略功能最低支持的客户端版本为 3.20.0

# 智能策略界面使用

所有从左边栏选择设置的智能策略全部都会在 智能交易列表 中显示。当新设一个智能策略后，该策略会出现在【监控中】界面，可以对该策略选择停止、启动、修改、删除。如果新设智能策略的任务启动选择“立即启动”，在【监控中】默认是启动状态。

当一个智能策略被删除、或者触发了条件且不会再触发时，这个智能策略会进入【历史】。如果一个智能策略达到了设定的有效期，这个策略会进入【失效】。点击刷新按钮可以手动刷新各个智能策略的状态。

策略触发的信号可在【信号】查看。信号类别为直接下单的，不需要人工确认，会自动转成委托下单。信号类别为无效信号的，是指转成委托校验参数不合法的信号，为避免废单产生，这些信号不会下单。

信号类别为人工确认下单的，策略触发的信号要在【信号】中操作列点击下单，才会发出委托。点击只看待确认可查看需要人工确认下单的信号记录，无效信号不会进入待确认列表。

# 重要提醒

掘金终端关闭后，智能策略的所有策略任务均会停止运行，不会触发信号。只有开启了掘金终端，智能策略任务运行期间才会产生信号，并在信号列表展示。重启掘金终端，上次关闭终端时正在运行的策略任务如果没有过期失效，会保留运行状态。
掘金终端关闭后，信号列表中的已触发的信号（待确认/已下单/无效）将会释放，不会留存。请注意及时检查待确认的信号是否已手动下单，已下单的信号是否有对应的委托和成交记录。
如果根据策略任务条件触发的信号，实际委托参数将会产生废单，会被掘金终端识别为无效信号，不会直接下单，也不会待人工确认下单。 例如：通过委托设置（每笔金额、每笔百分比、最小底仓数量、最大持仓数量、清仓设置等）计算得到实际委托数量为0，会被识别为无效信号。例如：定时条件限价单触发时没有实时行情，无法获取盘口价格来指定限价价格，会被识别为无效信号。
智能策略任务在有效期内，如果标的发生除权、除息、已退市、退市整理、暂停上市等风险警示情况，平台对智能策略统一做失效处理。
智能策略任务的有效信号触发后，如果信号类别是“人工确认下单”，已登录的所有掘金终端均会收到信号提醒；如果信号类别是“直接下单”，已登录的所有掘金终端均会收到信号并自动发起委托，有重复委托的风险，建议启用智能策略后，避免在其他设备终端登录同一账号。如果要在其他设备登录终端，创建策略任务时请勿设置“直接下单”。

# 条件单

智能策略-条件单支持品种：股票、场内基金和可转债

条件单是通过价格、涨跌幅、止盈止损等多种条件对交易标的进行跟踪监控、达到用户提前设定的触发条件后，自动根据用户设置的委托参数提交委托。条件单启动后自动盯盘，相比人工盯盘更精准、及时、高效。

注意：如果发生了除权除息等导致股票价格变动的情况会导致条件单失效。

条件单类型	信号触发判断逻辑	条件参数
触发时间	条件任务创建并启动后，达到预设时间，触发信号。	预设时间
触发价格	条件任务创建并启动后，行情价格达到预设的价格时，触发信号。	行情价格，选项：最新价，买一价，卖一，达到方向，选项：>=，<=，预设价格，填写：数字
当日涨幅	条件任务创建并启动后，日内涨跌幅（=现价/昨收价-1）达到预设幅度时，触发信号。	达到方向，选项：>=，<=，预设幅度，填写：百分比%
反弹买入	条件任务创建并启动后，行情价格向下击穿触发价格后向上反弹指定幅度时，触发买入。	行情价格，选项：最新价，买一价，卖一价，触发价格，填写：数字，反弹幅度，填写：百分比%
回落卖出	条件任务创建并启动后，行情价格向上突破触发价格后向下回落指定幅度时，触发卖出。	行情价格，选项：最新价，买一价，卖一价，触发价格，填写：数字，反弹幅度，填写：百分比%
止盈	条件任务创建并启动后，最新价达到(>=)止盈条件：成本价*(1+上涨幅度%)时，触发卖出。	成本价，填写：数字，上涨幅度，填写：百分比%
止损	条件任务创建并启动后，最新价达到(<=)止损条件：成本价*(1-下跌幅度%)时，触发卖出。	成本价，填写：数字，下跌幅度，填写：百分比%
涨速	条件任务创建并启动后，开始记录最高价和最低价和发生的时间，如果在时间范围内，最低价出现在前，最高价出现在后，且最高价/最低价-1达到涨跌幅度，触发信号。最高价出现在前，最低价出现在后，且最低价/最高价-1达到涨跌幅度，触发信号。	时间范围长度，填写：数字，时间范围单位，选项：时，分，秒，达到方向，选项：>=，<=，涨跌幅度，填写：百分比%

# 创建步骤

点击终端的 智能策略 连接账户后选择选择【条件单】。

在弹出的窗口，进行条件单参数设置。

# 单标的策略

第一步，输入标的，选择条件单类型。

第二步，填写条件设置、委托设置和任务设置参数。

打开委托设置的“高级设置”，可设置策略关联账户下对应symbol的持仓期望。触发信号后，委托会根据高级参数，调整委托数量。
- 最小底仓数量：默认不限制，设置对应symbol在关联账户下总持仓的最小数量。
- 最大持仓数量：默认不限制，设置对应symbol在关联账户下总持仓的最大数量。
- 清仓设置：默认打开，打开后如关联账户下对应symbol的可卖数量小于委托数量，则清仓卖出剩余数量。关闭清仓设置委托数量不变。

第三步，参数设置完成，点击“确定”，确认设置后即可新建条件单。

# 多标的策略

第一步，标的池导入：点击“标的池导入”。

第二步，选择标的池：选择已有标的池或新建标的池，选中需要设置条件单的标的并点击下一步。标的池可在【交易工具-标的池】界面进行管理。

第三步，参数微调：在最左侧选择交易标的，设置单个symbol的参数。注意一定要先点击最左侧交易标的symbol，进入该标的的参数微调界面，再设置该symbol的参数。

第四步，确认设置：条件参数设置完成，点击确定，确认设置后即可新建条件单。没有点击过最左侧交易标的参数设置的symbol，不会进入设置确认表单。

# 网格交易

智能策略-网格交易支持品种：股票、场内基金和可转债

网格交易是量化交易的一种策略，可在震荡行情中通过一定的价格区间构造出一系列的买卖价位，通过自动执行的低买高卖，从而获得震荡区间波段收益的一种交易方法。

注意：如果发生了除权除息等导致股票价格变动的情况会导致网格策略失效。

# 网格设置

价格中枢：初始基准价，是网格策略的中枢网格线对应的价格。
网格大小：设定高于价格中枢的上行网格大小、低于价格中枢的下行网格大小，有绝对值和百分比两种设置方式。
区间范围：设定一个价格区间上限和价格区间下限，当监控价格超过价格区间上下限不会触发网格策略的买卖信号。非必填参数，默认不限。
拐点交易：当行情价格出现异动时，为了追求更低的买点和更高的卖点，等待拐点出现后在右侧交易。非必填参数，默认关闭。
- 反弹买入：触发min[大于最低价(拐点)的第一个网格线,击穿或触达网格线后的最低价*(1+反弹幅度)]买入，买入数量为当次下跌累计穿越格子数应买数量之和。
- 回落卖出：触发max[小于最高价(拐点)的第一个网格线,突破或触达网格线后的最高价*(1-回落幅度)]卖出，卖出数量为当次上涨累计穿越格子数应卖数量之和。

# 委托设置

委托数量：每个网格买入或卖出的数量(金额)。
委托倍数：网格下单数量计算策略。
- 平均触发：每个网格下单数量(金额) 相同。
- 金字塔策略：每个网格下单数量(金额)依次翻倍。
- 马丁格尔策略：输入值为放大倍数，每个网格下单数量(金额)依次乘以该放大倍数。
- 递增策略：每个网格递增N股加仓。
委托方式：买入和卖出委托方式可独立设置。
- 市价：价格触碰网格线以市价发出委托，上交所symbol以涨停价填写买入保护限价，以跌停价填写卖出保护限价。
- 限价：价格触碰网格线以限价发出委托，价格可选买卖5档。当所选档位触发时缺少报价（例如涨停没有卖出档位价格，跌停没有买入档位价格），会以最新价委托。
高级设置：设置策略关联账户的持仓期望。触发信号后，委托会根据高级设置的参数，调整委托数量。
- 最小底仓数量：默认不限制，设置对应symbol在关联账户下总持仓的最小数量。
- 最大持仓数量：默认不限制，设置对应symbol在关联账户下总持仓的最大数量。
- 清仓设置：默认打开，打开后如关联账户下对应symbol的可卖数量小于委托数量，则清仓卖出剩余数量。关闭清仓设置委托数量不变。

# 任务设置

有效期：默认为当日有效，可选N日有效/长期有效。一旦超过有效期，就会停止网格策略监控，释放策略任务。
任务启动：默认立即启动（策略任务创建成功会立即启动），可选手动启动。
信号执行：默认人工确认下单（策略信号触发后需手动确认才会下单），可选直接下单。

# 操作建议

建议先提前一天购买底仓或针对已有持仓的股票进行网格交易的创建，这样网格创建后便可以高抛低吸了。
建议第一次创建网格交易可以先从可转债开始，可转债交易时t+0交易，当天买入、当天即可卖出，很符合网格交易的交易方法。
建议设置的回落幅度和反弹幅度要远小于设置的网格大小，特别是同时开启回落卖出和反弹买入策略的场景，以避免当价格在一个网格内反复震荡时，反弹到上网格线触发反弹买入，回落到下网格线触发回落卖出。

# 示例说明

回落卖出策略关闭 & 反弹买入策略关闭

价格中枢为10元，价格区间上限为15元，价格区间下限为7元，网格大小为1元，委托数量为每笔数量1000股，委托倍数为平均触发。

回落卖出策略关闭 & 反弹买入策略开启

价格中枢为10元，价格区间上限为15元，价格区间下限为7元，网格大小为1元，反弹买入策略反弹幅度1%，委托数量为每笔数量1000股，委托倍数为平均触发。

回落卖出策略开启 & 反弹买入策略关闭

价格中枢为10元，价格区间上限为15元，价格区间下限为7元，网格大小为1元，回落卖出策略回落幅度-1%，委托数量为每笔数量1000股，委托倍数为平均触发。

回落卖出策略开启 & 反弹买入策略开启

高开

如下图所示，创建一个网格大小为2%的网格策略，平均触发1份委托数量为1000股。如果第二天股价大幅度高开，高开价格较前一天行情价格通过4个网格，卖出4份委托数量。

情形1：第二天高开后，单边下跌

情形2：第二天高开后，先涨后跌

（1）回落卖出关闭 & 反弹买入关闭

（2）回落卖出开启 & 反弹买入关闭 T+1日高开时应卖出4份委托数量，由于开启了回落卖出策略，需要加上T+1日高开后未触发回落卖出信号的1份委托数量，在T+1日开盘后达到最高价的回落指定幅度，以4+1=5份委托数量卖出。

（3）回落卖出关闭 & 反弹买入开启 T+1日高开时应卖出4份委托数量，由于开启了反弹买入策略，需要减去T日收盘前未触发反弹买入信号的2份委托数量，在T+1日开盘以4-2=2份委托数量净卖出。

（4）回落卖出开启 & 反弹买入开启

低开

如下图所示，创建一个网格大小为2%的网格策略，平均触发1份委托数量为1000股。如果第二天股价大幅度低开，低开价格较前一天行情价格通过3个网格，买入3份委托数量，吸收足够多的低廉筹码，这样当股价低开高走时使自己的利润最大化，但对于跳空低开继续下行的走势可能会导致亏损扩大。

情形1：第二天低开后，单边上涨

情形2：第二天低开后，先跌后涨（1）反弹买入关闭 & 回落卖出关闭

（2）反弹买入开启 & 回落卖出关闭 T+1日低开时应买入3份委托数量，由于开启了反弹买入策略，需要加上T+1日低开后未触发反弹买入信号的1份委托数量，在T+1日开盘后达到最低价的反弹指定幅度，以3+1=4份委托数量卖出。

（3）反弹买入关闭 & 回落卖出开启 T+1日低开时应买入4份委托数量，由于开启了回落卖出策略，需要减去T日收盘前未触发拐点卖出信号的3份委托数量，在T+1日开盘以4-3=1份委托数量净卖出。

（4）反弹买入开启 & 回落卖出开启

# 创建步骤

点击终端的 智能策略 连接账户后选择选择【网格交易】。

在弹出的窗口，进行网格交易参数设置。

# 单标的策略

第一步，输入标的。

第二步，填写网格设置、委托设置和任务设置参数。

打开网格设置的“高级设置”，可设置网格可选参数。
打开委托设置的“高级设置”，可设置策略关联账户下对应symbol的持仓期望。触发信号后，委托会根据高级参数，调整委托数量。
- 最小底仓数量：默认不限制，设置对应symbol在关联账户下总持仓的最小数量。
- 最大持仓数量：默认不限制，设置对应symbol在关联账户下总持仓的最大数量。
- 清仓设置：默认打开，打开后如关联账户下对应symbol的可卖数量小于委托数量，则清仓卖出剩余数量。关闭清仓设置委托数量不变。