# 实盘问题

# 账户问题

# - 手续费设置?

实盘账户不支持手续费字段，按照券商\期商实际收取为准。

# - 多账户设置？

同一券商下，多个资金账户具体看券商的合规要求通不通过（一般情况产品户下多个资金账户是支持的，个人户不支持）
不同券商下，不支持多账户设置。

# - 子账户和分账户

掘金暂不支持

# - 可以接入资管系统吗？

可以的，掘金已经对接了络盯，融航，杰宜斯，mom 和 EPI 系统

# 交易

# - 策略下单会经过掘金服务器吗？

不会。策略委托根据交易通道的配置，直接发送到对应的券商/期货柜台。

# - 实盘市价单和限价单下单参数？

不同委托类型按照表中参数填写，斜杠为默认值可不填

市场	订单类型	order_type	price
大商所	限价	OrderType_Limit	委托价格
大商所	限价 FAK	OrderType_Limit_FAK	委托价格
大商所	限价 FOK	OrderType_Limit_FOK	委托价格
大商所	市价	OrderType_Market	/
大商所	市价 FAK	OrderType_Market_FAK	/
大商所	市价 FOK	OrderType_Market_FOK	/

市场	订单类型	order_type	price
郑商所	限价	OrderType_Limit	委托价格
郑商所	市价	OrderType_Market	/
郑商所	市价 FOK	OrderType_Market_FOK	/

市场	订单类型	order_type	price
上期所，上能所	限价	OrderType_Limit	委托价格
上期所，上能所	限价 FAK	OrderType_Limit_FAK	委托价格
上期所，上能所	限价 FOK	OrderType_Limit_FOK	委托价格

市场	订单类型	order_type	price
中金所	限价	OrderType_Limit	委托价格
中金所	限价 FAK	OrderType_Limit_FAK	委托价格
中金所	限价 FOK	OrderType_Limit_FOK	委托价格
中金所	五档市价	OrderType_Market_B5TC	/
中金所	五档市价 FAK	OrderType_Market_B5TL	/
中金所	最优价	OrderType_Market_BOPC	/
中金所	最优价 FAK	OrderType_Market_BOPL	/

市场	订单类型	order_type	price
广期所	限价	OrderType_Limit	委托价格
广期所	限价 FAK	OrderType_Limit_FAK	委托价格
广期所	限价 FOK	OrderType_Limit_FOK	委托价格
广期所	市价	OrderType_Market	/
广期所	市价 FAK	OrderType_Market_FAK	/
广期所	市价 FOK	OrderType_Market_FOK	/

市场	订单类型	order_type	price
深交所	限价	OrderType_Limit	委托价格
深交所	市价（对方最优价）	OrderType_Market	/
深交所	对方最优价	OrderType_Market_BOC	/
深交所	本方最优价	OrderType_Market_BOP	/
深交所	即时成交剩余撤销	OrderType_Market_FAK	/
深交所	五档即成剩撤	OrderType_Market_B5TC	/
深交所	全额成交或撤销	OrderType_Market_FOK	/

市场	订单类型	order_type	price
上交所	限价	OrderType_Limit	委托价格
上交所	市价（五档即成转限）	OrderType_Market	市价保护价
上交所	五档即成剩撤	OrderType_Market_B5TC	市价保护价
上交所	五档即成转限	OrderType_Market_B5TL	市价保护价
上交所	对方最优价	OrderType_Market_BOC	市价保护价
上交所	本方最优价	OrderType_Market_BOP	市价保护价

# - 期货市价下单会被拒绝？

按交易所规定，上期所和上能所不支持市价单，中金所远期合约不支持市价单

# - 可转债按市价下单被拒绝？

按交易所规定，可转债和国债逆回购不支持市价下单。

# - 沪市市价单下单拒绝，拒绝原因是委托价格不正确，或者保护限价不正确？

按交易所规定，沪市市价单，需要增加保护限价。（买入设置保护限价price 的有效范围为当前价~涨停价，卖出设置保护限价price的有效范围为跌停价~当前价。）

# - 主板股票、创业板、科创板的股票单笔申报数量上限分别是多少？

按交易所规定，主板股票单笔申报限价单和市价上限都是100万股；科创板单笔申报限价单10万股，市价单5万股；创业板单笔申报限价单30万股，市价单15万股。

# - 沪市深市（股票，etf）限价单拒绝，拒绝原因是订单价格超出范围？

按交易所规定，沪市限价单，限价委托不能直接挂涨跌停价，有价格笼子，需要在基准价的上下2%内。

# - 仿真或实盘股票市价下单被拒绝，原因为“无效的报单价格类型”？

检查下单标的是否支持市价委托。
检查下单函数参数是否填写有误。

# - 满仓下市价单报资金不足？

股票柜台冻结会按照涨停价冻结资金，建议根据涨停价计算委托量，再使用 order_volume()接口下市价单，或者改用限价，根据最新价计算委托量,再使用 order_volume()接口下市价单。

# - 实盘委托常见报错？

数量一栏不显示数字：委托数量填了 0 或负数。
期货撤单拒绝显示返回码 26:20:55-20:59 是集合竞价可以下单，20:59-21:00 这一分钟是撮合时间不能撤单。

# - 期货需要识别今仓和昨仓？

上期所需要识别今仓和昨仓，否则会默认平昨仓，其他交易所不用。

# - 实盘时 11:30 下的单如何处理？

实盘会直接发往柜台。

# - 期货实盘时用 order_percent/order_target_percent 中 percent 是根据交易所保证金计算还是真实保证金？

percent 是根据交易所计算的而非真实保证金计算。期货下单时不建议使用 order_percent，因为保证金比例总会发生变化，建议使用 order_volume

# 运行

# - 账户一直断线重连？

检查下 CPU 和内存的占用情况，一般是内存不足或者网络问题导致的，策略在本机上运行消耗的内存较大，建议升级配置，网络问题请联系网络同事检查。

# - CTP 柜台重连？

期货需要在夜盘开盘前和日盘开盘前设置掘金终端自动重启，重连资金账户，更新数据。例:20:55:00和08:55:00

# - 为什么策略会收不到成交推送和委托推送？

检查下策略是否切换到量化交易界面，并且关联对应的交易账户，或者检查策略 run()里的策略 id 和终端右下角的设置按钮里的策略 id 是否一致，策略必现关联上对应的交易账户才能收到对应的交易账户推送信息

# - 下单延迟时间？

系统穿透 10 毫秒左右，主要是网络延迟，网络延迟以本地网络为准。托管网络延迟会比较小。

# - 运行在云端出现登录不上？

可能存在端口限制，建议在安全组里设置开放全部协议和端口。

# - 数据出现延迟？

所有的行情软件都是转发交易所数据，都会有网络延迟，可以横向对比其他行情软件是否有延迟。

# - 券商托管版能否与外部连接？

券商托管服务器部署在券商内网，一般是不能和外网连接的，只能通过拷贝的方式传递数据。需要开放外网端口的，需要联系券商协调沟通。

# 交易查询

# - 为什么有些持仓在掘金里可以看到，在同花顺等软件中看不到？

对接的柜台不同，相互之间是看不到的。详情可咨询券商工作人员询问接的是哪个柜台，下载对应柜台版本的 app 或者终端。

# - SPC、SP 表示什么意思？

期货持仓里会出现类似“DCE.SPC jd1809 &jd1901”的字样，意思是套保组合。大商所和郑商所针对这两种套利方式设计专门的套利指令，规定套利交易的保证金只收取两个保证金中较高的一个。如果是通过普通下单功能自行组合的套利单，大商所会自动判定，郑商所不会自动认定，整体上对交易无太大影响。

# - 股票当天已经卖出的持仓不会显示？

不会，持仓量为 0 的股票不会显示持仓记录

# - 为什么资金里的总市值和总盈亏和券商交易软件对不上？

掘金终端里的总市值和总盈亏是根据实时行情计算的，不是取柜台的，更新频率会会券商交易软件不一致，所以有误差。

# 期货实盘条件单？

1、对已有期货持仓进行止盈，参数组合示例：

条件单场景	条件单触发方式 trigger_type	条件单触发价格 stop_price	委托方向 side	开平仓类型 position_effect
多头止盈	最新价大于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceGreaterThanStopPrice 或 trigger_type = 1	stop_price = 止盈价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	最新价大于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceGreaterEqualStopPrice 或 trigger_type = 2	stop_price = 止盈价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价大于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceGreaterThanStopPrice 或 trigger_type = 5	stop_price = 止盈价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价大于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceGreaterEqualStopPrice 或 trigger_type = 6	stop_price = 止盈价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价大于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceGreaterThanStopPrice 或 trigger_type = 9	stop_price = 止盈价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价大于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceGreaterEqualStopPrice 或 trigger_type =10	stop_price = 止盈价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
空头止盈	最新价小于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceLessThanStopPrice 或 trigger_type = 3	stop_price = 止盈价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	最新价小于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceLessEqualStopPrice 或 trigger_type = 4	stop_price = 止盈价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价小于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceLessThanStopPrice 或 trigger_type = 7	stop_price = 止盈价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价小于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceLessEqualStopPrice 或 trigger_type = 8	stop_price = 止盈价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价小于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceLessThanStopPrice 或 trigger_type =11	stop_price = 止盈价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价小于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceLessEqualStopPrice 或 trigger_type = 12	stop_price = 止盈价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;

2、对已有期货持仓进行止损，参数组合示例：

条件单场景	条件单触发方式 trigger_type	条件单触发价格 stop_price	委托方向 side	开平仓类型 position_effect
多头止损	最新价小于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceLessThanStopPrice 或 trigger_type = 3	stop_price = 止损价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	最新价小于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceLessEqualStopPrice 或 trigger_type = 4	stop_price = 止损价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价小于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceLessThanStopPrice 或 trigger_type = 7	stop_price = 止损价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价小于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceLessEqualStopPrice 或 trigger_type = 8	stop_price = 止损价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价小于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceLessThanStopPrice 或 trigger_type =11	stop_price = 止损价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价小于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceLessEqualStopPrice 或 trigger_type = 12	stop_price = 止损价格	卖出 side = OrderSide_Sell 或 side= 2	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
空头止损	最新价大于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceGreaterThanStopPrice 或 trigger_type = 1	stop_price = 止损价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	最新价大于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_LastPriceGreaterEqualStopPrice 或 trigger_type = 2	stop_price = 止损价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价大于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceGreaterThanStopPrice 或 trigger_type = 5	stop_price = 止损价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	卖一价大于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_AskPriceGreaterEqualStopPrice 或 trigger_type = 6	stop_price = 止损价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价大于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceGreaterThanStopPrice 或 trigger_type = 9	stop_price = 止损价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;
	买一价大于等于条件价 trigger_type = OrderTriggerType_BidPriceGreaterEqualStopPrice 或 trigger_type =10	stop_price = 止损价格	买入 Side = OrderSide_Buy 或 side = 1	(1) 平仓 position_effect = PositionEffect_Close 或 position_effect = 2; (2) 上期所和能源所平今仓 position_effect = PositionEffect_CloseToday 或 position_effect = 3; (3) 上期所和能源所平昨仓 position_effect = PositionEffect_CloseYesterday 或 position_effect = 4;

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