数据查询函数

current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回tick数据。实时模式，返回当前最新tick数据，回测模式，返回回测当前时间点的最近一分钟的收盘价

函数原型:

current(symbols, fields='')

参数：

返回值:
list[dict]

示例：

current_data = current(symbols='SZSE.000001')

输出：

[{'symbol': 'SZSE.000001', 'open': 16.200000762939453, 'high': 16.920000076293945, 'low': 16.149999618530273, 'price': 16.559999465942383, 'quotes': [{'bid_p': 16.549999237060547, 'bid_v': 209200, 'ask_p': 16.559999465942383, 'ask_v': 296455}, {'bid_p': 16.540000915527344, 'bid_v': 188900, 'ask_p': 16.56999969482422, 'ask_v': 374405}, {'bid_p': 16.530000686645508, 'bid_v': 44900, 'ask_p': 16.579999923706055, 'ask_v': 187220}, {'bid_p': 16.520000457763672, 'bid_v': 20800, 'ask_p': 16.59000015258789, 'ask_v': 102622}, {'bid_p': 16.510000228881836, 'bid_v': 37700, 'ask_p': 16.600000381469727, 'ask_v': 337002}], 'cum_volume': 160006232, 'cum_amount': 2654379585.66, 'last_amount': 14153832.0, 'last_volume': 854700, 'trade_type': 7, 'created_at': datetime.datetime(2020, 10, 15, 15, 0, 3, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1. 若输入包含无效标的代码，则返回的列表只包含有效标的代码对应的dict

2. 若输入代码正确，但查询字段中包括错误字段，返回的列表仍包含对应数量的dict，但每个dict中除有效字段外，其他字段的值均为空字符串/0

3. 回测只返回symbol、price和created_at字段，实时模式返回全部字段

4. 实时模式无法获取集合竞价的数据，可使用history_n

history - 查询历史行情

函数原型:

history(symbol, frequency, start_time, end_time, fields=None, skip_suspended=True, 
        fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=True)

参数：

返回值:参考Tick对象或者Bar对象。

当df = True时， 返回

示例：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2010-07-28',  end_time='2017-07-30', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df= True)

输出：

          open      close        low       high                       eob
0     2796.4829  2863.7241  2784.1550  2866.4041 2010-07-28 00:00:00+08:00
1     2866.7720  2877.9761  2851.9961  2888.5991 2010-07-29 00:00:00+08:00
2     2871.4810  2868.8459  2844.6819  2876.1360 2010-07-30 00:00:00+08:00
3     2868.2791  2917.2749  2867.4500  2922.6121 2010-08-02 00:00:00+08:00
4     2925.2539  2865.9709  2865.7610  2929.6140 2010-08-03 00:00:00+08:00

当df = False时， 返回

注意：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2017-07-30',  end_time='2017-07-31', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'open': 3722.42822265625, 'close': 3737.873291015625, 'low': 3713.655029296875, 'high': 3746.520751953125, 'eob': datetime.datetime(2017, 7, 31, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

1.返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的，若要获取多标的的数据，通常需进一步的数据处理来分别提取出每只标的的历史数据

2.start_time和end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2010-7-8 9:40:0'或'2017-7-30 12:3:0',但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 12:3: '
获取数据目前采用前后闭区间的方式，即会获取前后两个时间节点的数据，使用时务必注意这点

3.若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame

4.若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame只包含
eob、symbol和输入的其他有效字段

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

7. start_time和end_time输入不存在日期时，会报错details = “failed to parse datetime”

history_n - 查询历史行情最新n条

函数原型:

history_n(symbol, frequency, count, end_time=None, fields=None, skip_suspended=True, 
          fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

返回值:参考Tick对象或者Bar对象。

当df = True时，返回

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=100, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=True)

输出：

 symbol       open  ...       high                       eob
0   SHSE.600519  1350.2278  ...  1350.3265 2020-05-22 00:00:00+08:00
1   SHSE.600519  1314.6434  ...  1350.8010 2020-05-25 00:00:00+08:00
2   SHSE.600519  1354.0629  ...  1354.1321 2020-05-26 00:00:00+08:00
3   SHSE.600519  1343.3086  ...  1344.2970 2020-05-27 00:00:00+08:00
4   SHSE.600519  1322.5214  ...  1331.3878 2020-05-28 00:00:00+08:00

当df = False时， 返回

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=2, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1725.0, 'close': 1699.0, 'low': 1691.9000244140625, 'high': 1733.97998046875, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 19, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1699.989990234375, 'close': 1734.0, 'low': 1695.0, 'high': 1734.969970703125, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 20, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1.返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的

2.若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame

3.若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame只包含
eob、symbol和输入的其他有效字段

4.end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2017-7-30 20:0:20',但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 20: :20'

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

7. end_time输入不存在日期时，会报错details = “Can’t parse string as time: 2020-10-40 15:30:00”

context.data - 查询订阅数据

函数原型:

context.data(symbol, frequency, count)

参数：

返回值:参考Tick对象或者Bar对象。

示例：

def init(context):
    subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=2)
def on_bar(context,bars):
    data = context.data(symbol='SHSE.600519', frequency='60s', count=1)

输出：

        symbol             eob                               bob              open     close     high         low         amount    pre_close    position    frequency    volume
0    SHSE.600519    2020-12-21 09:31:00+08:00    2020-12-21 09:30:00+08:00    1840    1845.5    1845.5    1838.199951    210503484      0            0          60s      114365

注意：

1. 只有在订阅后，此接口才能取到数据，如未订阅数据，则返回值为空。
2. symbols参数只支持输入一个标的。
3. count参数必须小于或等于订阅函数里面的count值

get_history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情

仅特定券商版本可用

函数原型:

 get_history_l2ticks(symbols, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

返回值:参考Tick对象

当df = True时， 返回dataframe

当df = Falst， 返回list
示例：

history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                        skip_suspended=True, fill_missing=None,
                        adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2tick[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1771.010009765625, 'high': 1809.9000244140625, 'low': 1771.010009765625, 'price': 1791.0999755859375, 'quotes': [{'bid_p': 1790.8800048828125, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.760009765625, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.80004882812
5, 'bid_v': 123, 'ask_p': 1794.800048828125, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.699951171875, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.8800048828125, 'ask_v': 416}, {'bid_p': 1790.68994140625, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.8900146484375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.630004882812
5, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9000244140625, 'ask_v': 1000}, {'bid_p': 1790.6199951171875, 'bid_v': 500, 'ask_p': 1794.949951171875, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.6099853515625, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9599609375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.59997558593
75, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.97998046875, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.510009765625, 'bid_v': 314, 'ask_p': 1794.989990234375, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.5, 'bid_v': 4200, 'ask_p': 1795.0, 'ask_v': 9700}], 'cum_volume': 5866796, 'cum_amount': 1049949547
1.0, 'last_amount': 1973854.0, 'last_volume': 1100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 2, tzinfo=tzfile('PRC')), 'cum_position': 0, 'trade_type': 0}

注意：
1、get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据， 如果取数时间段超过1 个自然月（31）天，则获取不到数据

get_history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情

仅特定券商版本可用

函数原型:

 get_history_l2bars(symbols, frequency, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

返回值:参考Bar对象。

当df = True时， 返回dataframe

当df = Falst， 返回list

示例：

history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
                                skip_suspended=True, fill_missing=None,
                                adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2bar[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'frequency': '60s', 'open': 9.90999984741211, 'high': 9.90999984741211, 'low': 9.890000343322754, 'close': 9.899999618530273, 'volume': 1270526, 'amount': 12574276.0, 'bob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))
, 'eob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'position': 0, 'pre_close': 0.0}

注意：
1、get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月（31）天的数据如：2015.1.1-2015.1.31
错误设置：（2015.1.1-2015.2.1）超出 31 天则获取不到任何数据

get_history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交

仅特定券商版本可用

函数原型:

 get_history_l2transactions(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

返回值:参考level2逐笔成交数据

当df = True时， 返回dataframe

当df = Falst， 返回list

示例：

history_transactions=get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_transactions[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'side': 'B', 'price': 9.90999984741211, 'volume': 100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 820000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'exec_type': ''}

注意：
1、get_history_l2transactions接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

get_history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托

仅特定券商版本可用
注意：仅深市标的可用

函数原型:

 get_history_l2orders(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

返回值:参考level2逐笔委托数据

当df = True时， 返回dataframe

当df = Falst， 返回list

示例：

history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order[0])

输出：

{'symbol': 'SZSE.000001', 'side': '1', 'price': 19.520000457763672, 'volume': 200, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 110000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'order_type': '2'}

注意：
1、get_history_l2orders接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

get_history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

仅特定券商版本可用

函数原型:

 get_history_l2orders_queue(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

返回值:参考level2委托队列据

当df = True时， 返回dataframe

当df = Falst， 返回list

示例：

history_order_queue=get_history_l2orders_queue('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order_queue[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'price': 9.90999984741211, 'total_orders': 155, 'queue_orders': 50, 'queue_volumes': [52452, 600, 1200, 3200, 10000, 1800, 1000, 300, 10000, 2000, 500, 500, 2000, 1000, 2000, 300, 1200, 1400, 1000, 200, 1000, 100, 500, 1000, 500, 2380
0, 25400, 1000, 2000, 200, 500, 1200, 5000, 2000, 17600, 5000, 1000, 1300, 1000, 1200, 1000, 3000, 1000, 1000, 15000, 400, 15000, 5000, 2000, 10000], 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'side': '', 'volume': 0}

注意：
1、get_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

get_fundamentals - 查询基本面数据

函数原型:

get_fundamentals(table, symbols, start_date, end_date, fields=None, filter=None, order_by=None, limit=1000, df=False)

参数：

返回值:

示例：

例1: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近一个交易日的 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01',             fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

输出：

  symbol       pub_date             end_date             NEGOTIABLEMV  PEMRQ    PELFYNPAAEI    PETTMNPAAEI  PELFY    TURNRATE    PETTM    TOTMKTCAP    TCLOSE
SHSE.600000  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00     3.3261e+11    6.4605         7.0707         6.6184   6.925       0.0598   6.4746  3.50432e+11     16.21
SZSE.000001  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00     1.33144e+11   6.2604         7.1341         6.2644   7.1462      0.2068   6.8399  1.56251e+11      9.1

例2: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 指定时间段 2016-01-01 -- 2017-01-01 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', start_date='2016-01-01', end_date='2017-01-01',
fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

例3: 取指定股票 SHSE.600000, SHSE.600001, SHSE.600002 离 2017-01-01 最近一个交易日, 且满足条件 PCTTM > 0 and PCTTM < 10 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SHSE.600001, SHSE.600002', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01', filter='PCTTM > 0 and PCTTM < 10',
fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)
# 或者这样写
my_symbols = ['SHSE.600000', 'SHSE.600001', 'SHSE.600002']
get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01', filter='PCTTM > 0 and PCTTM < 10', symbols=my_symbols,
fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

例4: 取指定股票 SHSE.600000, SZSE.000001 离 2016-01-20 最近一个财报, 同时满足条件 CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0 的 资产负债 的数据

get_fundamentals(table='balance_sheet', start_date='2016-01-20', end_date='2016-01-20',
                fields='CURFDS, SETTRESEDEPO, PLAC, TRADFINASSET, ',
                symbols='SHSE.600000, SZSE.000001',
                filter='CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0',
                df=True)
# 或者这样写
my_symbols = ['SHSE.600000', 'SZSE.000001']
get_fundamentals(table='balance_sheet',  start_date='2016-01-20', end_date='2016-01-20',
                fields='CURFDS, SETTRESEDEPO, PLAC, TRADFINASSET, ',
                symbols=my_symbols,
                filter='CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0',
                df=True)

注意:

1.当 start_date == end_date 时, 取所举每个股票离 end_date 最近业务日期(交易日期或报告日期) 一条数据,当 start_date < end_date 时, 取指定时间段的数据,当 start_date > end_date 时, 返回空list/空DataFrame

2.当不指定排序方式时,返回的list/DataFrame以参数pub_date/end_date来排序

3.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

4.若输入包含无效标的代码，则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

5.在该函数中，table参数只支持输入一个表名，若表名输入错误或以'table1,table2'方式输入多个表名，函数返回空list/空DataFrame

6.若表名输入正确，但查询字段中出现非指定字符串，则程序直接报错

get_fundamentals_n - 查询基本面数据最新n条

取指定股票的最近 end_date 的 count 条记录

函数原型:

get_fundamentals_n(table, symbols, end_date, fields=None, filter=None, order_by=None, count=1, df=False)

参数：

返回值:

示例：

例1: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近3条(每个股票都有3条) 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals_n(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', end_date='2017-01-01', count=3,           fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI',df=True)

输出：

   symbol        pub_date             end_date           TCLOSE   TOTMKTCAP    PETTM      TURNRATE     PETTMNPAAEI  PELFY    PELFYNPAAEI    NEGOTIABLEMV    PEMRQ
SZSE.000001  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00      9.1   1.56251e+11   6.8399      0.2068         6.2644   7.1462         7.1341     1.33144e+11   6.2604
SZSE.000001  2016-12-29 00:00:00  2016-12-29 00:00:00      9.08  1.55907e+11   6.8249      0.2315         6.2506   7.1305         7.1184     1.32851e+11   6.2466
SZSE.000001  2016-12-28 00:00:00  2016-12-28 00:00:00      9.06  1.55564e+11   6.8098      0.2297         6.2369   7.1147         7.1027     1.32558e+11   6.2329
SHSE.600000  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00     16.21  3.50432e+11   6.4746      0.0598         6.6184   6.925          7.0707     3.3261e+11    6.4605
SHSE.600000  2016-12-29 00:00:00  2016-12-29 00:00:00     16.07  3.47406e+11   6.4187      0.0578         6.5613   6.8652         7.0097     3.29737e+11   6.4047
SHSE.600000  2016-12-28 00:00:00  2016-12-28 00:00:00     16.09  3.47838e+11   6.4267      0.0704         6.5694   6.8737         7.0184     3.30148e+11   6.4126

注意:

1.对每个标的,返回的list/DataFrame以参数pub_date/end_date的倒序来排序

2.end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

3.若输入包含无效标的代码，则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

4.在该函数中，table参数只支持输入一个表名，若表名输入错误或以'table1,table2'方式输入多个表名，函数返回空list/空DataFrame

5.若表名输入正确，但查询字段中出现非指定字符串，则程序直接报错

get_instruments - 查询最新交易标的信息

查询最新交易标的信息,有基本数据及最新日频数据

函数原型:

get_instruments(symbols=None, exchanges=None, sec_types=None, names=None, skip_suspended=True, skip_st=True, fields=None, df=False)

参数：

返回值:

示例：

get_instruments(exchanges='SZSE', df=True)

输出:

  adj_factor    is_st    upper_limit  sec_name      pre_close  symbol         price_tick  delisted_date        exchange    listed_date            sec_type    settle_price    lower_limit    multiplier  sec_abbr      position  trade_date               sec_id    is_suspended    margin_ratio
   115.338          0          12.38  平安银行             11.25  SZSE.000001          0.01  2038-01-01 00:00:00  SZSE        1991-04-03 00:00:00           1               0          10.13             1  payx               0   2017-09-19 00:00:00    000001               0               1
   127.812          0          30.84  万科A                28.04  SZSE.000002          0.01  2038-01-01 00:00:00  SZSE        1991-01-29 00:00:00           1               0          25.24             1  wkA                0   2017-09-19  00:00:00   000002               0               1
   7.44538          0          27.24  国农科技             24.76  SZSE.000004          0.01  2038-01-01 00:00:00  SZSE        1991-01-14 00:00:00           1               0          22.28             1  gnkj               0   2017-09-19 00:00:00    000004               0               1
   ······

注意：

1.停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2.预上市股票以1900-01-01为虚拟发布日期，未退市股票以2038-01-01为虚拟退市日期。

3.对于检索所需标的信息的4种手段symbols,exchanges,sec_types,names,若输入参数之间出现任何矛盾（换句话说，所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回
空list/空DataFrame
例如get_instruments(exchanges='SZSE',sec_types=[4])返回的是空值
4.获取全A股票代码示例get_instruments(exchanges='SZSE,SHSE', sec_types=1, fields='symbol',df=1)['symbol'].tolist()
5.若查询字段包含无效字段，返回的列表/DataFrame只包含有效字段数据
6.关于可转债的到期日(退市日期)为delisted_date，转股价值为转股价值 = 转股数*股价=（100/可转债转股价）*股价

get_history_instruments - 查询交易标的历史信息数据

返回指定symbols的标的日频历史数据

函数原型:

get_history_instruments(symbols, fields=None, start_date=None, end_date=None, df=False)

参数：

返回值:

示例：

get_history_instruments(symbols='SZSE.000001,SZSE.000002', start_date='2017-09-19', end_date='2017-09-19', df=True)

输出:

  adj_factor    is_st       settle_price   upper_limit  symbol        pre_close    lower_limit       is_suspended    multiplier    position      trade_date             margin_ratio
     115.338        0               0          12.38  SZSE.000001        11.25          10.13               0             1           0    2017-09-19 00:00:00               1
     127.812        0               0          30.84  SZSE.000002        28.04          25.24               0             1           0    2017-09-19 00:00:00               1

注意：

1.停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2.为保护服务器, 单次查询最多返回 33000 条记录

3.对每个标的，数据根据参数trade_date的升序进行排序

4.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

5.若查询字段中出现非指定字符串，则程序直接报错

6.若输入包含无效标的代码，则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息

获取到交易标的基本信息, 与时间无关.

函数原型:

get_instrumentinfos(symbols=None, exchanges=None, sec_types=None, names=None, fields=None, df=False)

参数：

返回值:

示例：

get_instrumentinfos(symbols=['SHSE.000001','SHSE.000002'],df=True)

输出:

sec_name      symbol         price_tick  delisted_date          sec_type  sec_abbr   sec_id       listed_date     exchange
上证指数     SHSE.000001            0  2038-01-01 00:00:00           3    szzs          000001    1991-07-15 00:00:00  SHSE
A股指数      SHSE.000002            0  2038-01-01 00:00:00           3    Agzs          000002    1992-02-21 00:00:00  SHSE

注意：

1.对于检索所需标的信息的4种手段symbols,exchanges,sec_types,names,若输入参数之间出现任何矛盾（换句话说，所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回
空list/空DataFrame
例如get_instrumentinfos(exchanges='SZSE',sec_types=[4])返回的是空值

2.若查询字段包含无效字段，返回的列表/DataFrame只包含有效字段数据

get_constituents - 查询指数最新成份股

函数原型:

get_constituents(index, fields=None, df=False)

参数：

返回值:

1. 参数 fields 为 None时, 返回 list[str] , 成分股列表

2. 参数 fields 指定为 'symbol, weight', 返回 list[dict], dict包含key值:

当df = True时，返回

示例1：

get_constituents(index='SHSE.000001', fields='symbol, weight', df=True)

输出:

  symbol        weight
SHSE.603966      0.01
SHSE.603960      0.01
···

当df = False时，返回

示例2：

get_constituents(index='SHSE.000001', fields='symbol, weight', df=False)

输出:

[{'symbol': 'SHSE.603681', 'weight': 0.009999999776482582}, {'symbol': 'SHSE.601518', 'weight': 0.009999999776482582}, {'symbol': 'SHSE.600010', 'weight': 0.12999999523162842}···]

示例3：
只输出 symbol 列表

get_constituents(index='SHSE.000001')

输出:

['SHSE.603966', 'SHSE.603960', 'SHSE.603218',···]

注意：

1.在该函数中，index参数只支持输入一个指数代码，若代码输入错误或以'index1,inedx2'方式输入多个代码，函数返回空list/空DataFrame

get_history_constituents - 查询指数成份股的历史数据

函数原型:

get_history_constituents(index, start_date=None, end_date=None)

参数：

返回值:

list[constituent]
constituent 为 dict,包含key值constituents和trade_date:

示例：

get_history_constituents(index='SHSE.000001', start_date='2017-07-10')

输出:

                            constituents                                                    trade_date
{'SHSE.600527': 0.009999999776482582, 'SHSE.600461': 0.019999999552965164,···}     2017-07-31 00:00:00
{'SHSE.603966': 0.009999999776482582, 'SHSE.603960': 0.009999999776482582,···}     2017-08-31 00:00:00
···

注意：

1.函数返回的数据每月发布一次，故返回的数据是月频数据，trade_date为各月最后一天

2.在该函数中，index参数只支持输入一个指数代码，若代码输入错误或以'index1,inedx2'方式输入多个代码，函数返回空list

3.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30',但若对应位置为零，则0不可被省略

get_continuous_contracts - 获取主力合约

函数原型:
获取主力合约和次主力合约

get_continuous_contracts(csymbol, start_date=None, end_date=None)

参数：

返回值:

返回 list[dict], dict包含key值:

示例：

get_continuous_contracts(csymbol='SHFE.AG', start_date='2017-07-01', end_date='2017-08-01')

输出:

[{'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 1, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 2, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 3, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 4, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 5, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 6, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 7, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 8, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 9, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 10, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意:

1.在该函数中，csymbol参数只支持输入一个标的代码，若代码输入错误或以'csymbol1,csymbol2'方式输入多个代码，函数返回空list

2.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2017-7-1'或'2017-8-1'

get_industry - 查询行业股票列表

函数原型:

get_industry(code)

参数：

返回值:

list返回指定行业的成份股symbol 列表

示例：

#返回所有以J6开头的行业代码对应的成分股(包括:J66,J67,J68,J69的成分股)
get_industry(code='j6')

输出:

['SHSE.600000', 'SHSE.600016', 'SHSE.600030',···]

注意：

1.在该函数中，code参数只支持输入一个行业代码，若代码输入错误或以'code1,code2'方式输入多个代码，函数返回空list

get_dividend - 查询分红送配

函数原型:

get_dividend(symbol, start_date, end_date=None)

参数：

返回值:

示例：

get_dividend(symbol='SHSE.600000',start_date='2000-01-01', end_date='2017-12-31', df=True)

输出:

  share_trans_ratio  symbol         cash_div    allotment_ratio    allotment_price    share_div_ratio
       0            SHSE.600000        0.15                  0                  0                  0
       0.5          SHSE.600000         0.2                  0                  0                  0
                ···

注意:

1.在该函数中，symbol参数只支持输入一个标的代码，若代码输入错误或以'symbol1,symbol2'方式输入多个代码，函数返回空list/空DataFrame

2.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_trading_dates - 查询交易日列表

函数原型:

get_trading_dates(exchange, start_date, end_date)

参数：

返回值:

交易日期字符串(%Y-%m-%d 格式)列表,

示例：

get_trading_dates(exchange='SZSE', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-30')

输出:

['2017-01-03', '2017-01-04', '2017-01-05', '2017-01-06', ...]

注意：

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误，返回空list

2.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_previous_trading_date - 返回指定日期的上一个交易日

函数原型:

get_previous_trading_date(exchange, date)

参数：

返回值:

str返回指定日期的上一个交易日字符串(%Y-%m-%d 格式)

示例：

get_previous_trading_date(exchange='SZSE', date='2017-05-01')

输出:

'2017-04-28'

注意：

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误，返回空list

2.date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_next_trading_date - 返回指定日期的下一个交易日

函数原型:

get_next_trading_date(exchange, date)

参数：

返回值:

str返回指定日期的下一个交易日字符串 (%Y-%m-%d 格式)

示例：

get_next_trading_date(exchange='SZSE', date='2017-05-01')

输出:

'2017-05-02'

注意：

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误，返回空list

2.date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8'或'2017-7-30'