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发布掘金SDK v2.9.0,支持主力/连续合约

25 Jul 2016掘金团队

掘金SDK v2.9.0正式发布。本次升级新增主力合约与连续合约的回测与历史数据提取支持;主力/连续合约数据频度范围包括:tick, 日内任意频度bar, dailybar。另外升级还包含了其他一些列的优化和缺陷修复,详情如下:

[新增] 主力/连续合约历史数据提取

掘金数据云服务内置支持主力与连续合约映射支持,大幅简化了在回测等场景对合约映射的复杂性处理,策略可以像使用普通合约一样使用主力/连续合约。

主力/连续合约数据频度范围包括:tick, 日内任意频度bar, dailybar。

主力合约代码列表

连续合约代码列表

[新增] 主力/连续合约策略回测

支持直接使用连续/主力合约进行回测,策略与终端无需任何修改。

[新增] bar结束时间标记

新增字段标记bar的结束时间:bar.utc_endtime=bar结束时间戳,utc格式; bar.strendtime=bar结束时间戳,字符格式

[新增] API调用超时设置

新增set_timeout_val/get_timeout_val函数对,用于设置和查询API超时设置。API访问服务时,可能因为网络状况不好而长时间不能返回。新增的set_timeout_val函数,可以指定API的返回的最长时限,超时API将报错并强制返回。 超时设置影响提取历史数据、 查询资金、持仓、委托,以及同步下单等同步操作的API。API访问超时的默认值为180秒。

[缺陷] 部分场景下回测数据推送时序不正确

多代码、不同频度数据混合回测时,可能出现排序不正确的问题。

[缺陷] 策略有时不能正常退出

策略Ctrl+C有时因为网络挂起而无法正常退出。

各种语言SDK具体动态如下:

  1. C SDK 相关内容请参见这里
  2. C# SDK 相关内容请参见这里
  3. Python SDK 相关内容请参见这里
  4. Matlab SDK 相关内容请参见这里
  5. R SDK 相关内容请参见这里

更详细情况请参考sdk的文档和示例,以及sdk中的changelog。新的SDK下载

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