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发布掘金SDK V2.5.0版本,支持策略回测自动复权

27 Oct 2015掘金团队

掘金SDK发布v2.5.0版。新版SDK包含了大家期待已久的历史数据复权/不复权支持,以及其他一系列重要的更新,强烈建议升级。 详细内容如下:

[新增]策略回测支持复权/不复权模式,可以通过price_type设置进行切换。

在回测股票策略时,历史数据需要作前复权处理以使价格平滑,避免出现跳空,否则策略的绩效结果会失去意义。v2.5.0新增了price_type回测参数,用来指定回测时使用的价格模式。

price_type = 0 # 不复权
price_type = 1 # 前复权

当参数price_type=1时,回放过程中会自动处理复权,推送复权后的dailybar/bar/tick数据给策略;同时,回测服务计算绩效时也会自动调整到复权模式。

下面以特锐德(SZSE.300001)为例,看看不同的设置对绩效结果的影响。该股票在2015-06-18日除权,除权前61.94,除权后29.00.

回测参数设置

if __name__ == '__main__':
    mystrategy = MyStrategy(
        username='your username',
        password='your password',
        strategy_id='strategy_2',
        subscribe_symbols='SZSE.300001.bar.daily',
        mode=4,
        td_addr='localhost:8001')
    ret = mystrategy.backtest_config(
        start_time='2015-01-15 9:00:00',
        end_time='2015-10-15 15:00:00',
        initial_cash=1000000,
        transaction_ratio=1,
        commission_ratio=0,
        slippage_ratio=0,
        price_type=1)

使用不复权数据回测

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使用复权数据回测

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[新增]模拟历史数据(行情mode=3)场景增加60s bar支持,现在可以同时订阅tick和bar数据了。

社区反馈,感谢@xiasummer同学

[优化]大幅提升last_tick的查询性能

优化最新的行情快照查询性能,更好滴支持某些全市场监控的策略。

[优化]python sdk发布wheel格式包

python linux sdk可以方便地 pip install xxxx.whl 安装了。

[修复]python sdk委托接口偶尔出现崩溃

社区反馈,感谢@A_10同学

[修复]长周期提取行情或回测时提示 10023 网络错误

社区反馈,感谢@xiasummer同学

更详细情况请参考sdk的文档和示例,以及sdk中的changelog。新的SDK下载

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