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发布掘金量化云服务与SDK2.0

27 Mar 2015掘金团队

经过掘金团队数月的努力,我们高兴的宣布掘金量化云服务和新的sdk2.0正式发布。感谢大家的耐心等候。

新上线的量化云提供的在线服务包括:

  1. 国内6大交易所的股票/期货/期权的实时行情、模拟行情、回放行情推送服务;
  2. 历史行情查询、提取服务;
  3. 策略回验与仿真交易;
  4. 绩效展示与benchmark等服务;
  5. 使用云服务的策略,还可以轻松的发布到挖金子社会化交易网站,向海量的投资人展示自己的业绩。

接入量化云服务的sdk v2.0对功能、性能和可靠性也进行了革命性的升级:

  1. 统一了行情服务接口,一套接口接入各大市场的行情数据,完全屏蔽了各交易所接入方式的差异。支持跨交易所行情混合订阅,比如:

    单独订阅期货行情

    subscribe_symbols=CFFEX.IF1506.tick,CFFEX.IF1506.bar.60
    

    混合订阅期货行情+股票行情

    subscribe_symbols=SZSE.000001.tick,CFFEX.IF1506.tick,CFFEX.IF1506.bar.60
    

    混合订阅期货行情+股票行情+期权行情

    subscribe_symbols=SHSE.10000001.tick,SZSE.000001.tick,CFFEX.IF1506.tick,CFFEX.IF1506.bar.60
    
  2. 统一交易服务接口,一套接口接入各券商柜台。委托根据订单路由的设置自动路由到指定的柜台。有了1,2两项功能的支持,策略的开发/测试/上线过程得到大幅简化;编写复杂策略比如跨市场套利策略易如反掌。

  3. 统一了事件模型,将实时数据/模拟数据/回放数据/交易数据,整合到复杂事件处理引擎(CEP),以通用的事件模式驱动。策略可以灵活的切换数据源而不用修改代码,策略在研究/回验/仿真/实盘各阶段真正做到无缝迁移。

  4. 支持了在线行情回放:单个代码回放/多个代码回放/tick与bar多周期混合回放,乃至整个全市场行情回放,都能够轻松支持,精确还原历史场景。此外,回放还支持高性能的缓存+反复回放模式:反复回放时会自动使用缓存数据,可以达到每秒百万笔数据的回放速度,极速回验策略。

  5. sdk优化:对c, c++, c#, python, R语言的sdk作了进一步调优,增强易用性,优化性能。

让我们开始量化掘金之旅吧!

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