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如何开发一个策略

24 Jun 2014掘金团队

策略是怎么开发出来的?

开发一个策略,让它自动地发现机会,并自动执行交易,然后开始挣钱,听起来很牛很酷,非常地令人神往,不是吗?

但牛的策略是怎么开发出来的呢?

具体地去讲如何发现规律、找到相关性、建模、回测、模拟交易、仿真、实盘、优化这一系列过程太枯燥太繁琐了,估计也没多少人感兴趣,懂行的人不屑于看,没啥新意,行业外的人还是看不明白:到底说的啥?

所以呢,我想讲个通俗版的策略开发过程,也叫"开发一个策略的十个步骤",方便大家了解一下量化策略师是干什么的。

那就从大家都熟悉的冰箱说起吧,我们的故事跟冰箱有关。

故事主人公: A, 职业:量化策略师

时间: 某个晚饭时间 地点: 家中厨房

场景: 下班回到家,发现没人做饭了,为什么?我也不知道,留给大家想像吧......

故事梗概: A拉开冰箱门,准备找点吃的,发现一个苹果,运气不坏!可是仔细看了下苹果,已经是皱巴巴的了,不知道哪天的。摇摇头,顺手扔垃圾桶了;算了吧,下午还吃了点,不是太饿,先看看书吧,一会出去宵夜,刚坐下,想想还是泡杯茶先,可是坏运气还在,失手把水倒在书上了,这可是最珍爱的一本书,怎么办?

真倒霉!洗洗睡了。 - The End -


一般人的故事到这里就完了,但策略师的故事是这样的:

策略师嘛,思维是跟别人有点不一样的,他的脑袋闲不住了,开始想啊想......

  1. 苹果放在冰箱会变皱,#@%$$$$$!&…… --发现了一个现象;
  2. 对苹果变皱这一现象进行分析,提出一个假说,冰箱会慢慢让里面的物体失去水分--提出假说,并建立了一个简单的模型。
  3. 等等,这个苹果是放进去变皱的呢?还是放进去前就是皱的呢?时间久远,无法回忆起来了 -- 这是个普遍规律呢,还是只是个特例?

    需要验证下,再去买个苹果来做试验吗?太麻烦了,先弄张面巾纸湿点水测试一下 -- 注意开发成本,还是先搞个简单的模型验证下吧!

    十分钟后,拿出来看看,纸变干了,模型有效! 开始思考了,如何利用这个规律?首先,这个规律有通用性吗?其次,模型可以优化不?比如,如何让纸干得更快一点?能不能用来制苹果干? -- 关注模型的泛化能力

  4. 仔细思考,好一会,@%$$$$$!&…… 觉得应该可以 -- 这个假说有实用价值,值得做进一步的测试。

    好吧,开始精细些的试验了,先拿出两张面巾纸,面积一样,滴上一样多的水,5滴,分别放入冷藏和冷冻室。隔一分钟检查下,看看谁干得快 -- 注意,开始量化了哦

    结果发现,冷冻室的纸干得更快,并且变形更少。-- 参数选取成功!

  5. 苹果跟纸巾还是不一样的,还是去买点苹果试一下吧 -- 仿真

  6. 仔细思考下,为什么能行得通? -- 模型的可解释性,无法解释的模型千万别用,无法解释的参数调整结果更加要小心,要抵制住诱惑

  7. 仔细思考,此处省略8千字,结论:逻辑成立、效果确定,可以用!开始自制苹果干、用来干书 -- 上线

  8. 书湿了,放进冰箱冷冻室就可以快速弄干,有效,下次可用; 开心果在外面放潮了,放冰箱冷藏一会,口感变脆了,模型依然有效 -- 模型扩展应用范围

  9. 回顾一下过往操作,怎么才能干得更快,效果更好呢? 开始探索:调整冰箱温度、预先把外面的水甩开 -- 参数优化

  10. 这个经验不错,值得向朋友推广 -- 包装发行,产品上市

好吧,我承认故事有点扯,但量化策略师开发一个策略基本上就是这样的:

发现规律-提出假说-建立模型验证-思考泛化能力,防止过度拟合-模型精化-实现策略-仿真交易-上线真实交易 - 不断优化,循环以上步骤。

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