下载安装

终端下载

产品下载 下载掘金量化平台终端并执行,跟随安装向导即可完成安装;终端支持Windows 7以上操作系统。 image

SDK下载

掘金策略开发服务包(以下简称掘金SDK)用于策略开发者实现自己的策略。SDK目前支持C/C++、C#、Matlab、Python、GNU R语言,支持Windows和Linux平台。SDK下载image

注册登录

启动终端后进入到用户登陆界面,您可以注册自己的账户,也可以直接使用QQ、微信或新博第三方账号登陆。 image

点击“立即注册”后,将进入用户注册页面,请在该页面使用有效的手机号或邮箱地址注册。 image

输入有效的手机号或邮箱地址及验证码后点击“下一步”,进入验证界面,在此界面设置密码并完成注册。 image

用户可以在用户中心界面修改自己的头像,昵称,用户密码等信息。红树统一了用户账户,同一个注册用户可以访问红树旗下所有产品。 image image

创建策略

掘金提供了丰富的策略模板和强大向导,大幅简化了策略的创建过程。后续策略模板将会持续扩充,覆盖越来越多的标准策略。下面展示如何生成一个可以执行策略。

选择“基本架构模板”进入策略构建向导的“基本设定”界面,设置策略名称,策略编程语言等基本信息。 当策略使用终端下单时,请选择“本地终端”,策略将通过本地服务执行交易操作,所有的下单、收益等信息将展示在本地终端。

若策略使用挖金子网站下单,请选择“云端服务器”,策略的交易操作都将在云端服务执行,所有的下单信息及收益信息将会展示在挖金子网站上。

点击“下一步”进入策略“初始化参数”设置界面。 image

进入到“初始化参数”界面,可以选择行情模式。选定运行模式后后点击“下一步”进入“行情订阅”界面。 image

进入到行情订阅界面选择策略交易的品种代码,并指定所需代码行情的频率。点击“下一步”进入“事件处理”设定界面。 image

进入“事件设定”界面后,勾选策略关注的事件,掘金策略支持复杂事件处(CEP),关注的事件会自动生成处理函数入口。点击“下一步”进入“完成”界面。 image

搞定!一个可以执行的策略框架完成了。点击“保存代码文件”即可保存策略到本地,您可以用自己熟悉的IDE打开,添加策略逻辑。 image

策略回测

设置回测参数

在策略程序中,或策略的配置文件中(各语言SDK包的examples文件夹中都一个test_backtest.ini文件,可以参考该文件设置自己策略配置文件的回测参数),设置回测参数

  • 设置行情模式mode=4,使用回放行情
  • 设置行情订阅的代码
  • 设置行情区间
  • 设置控制参数,比如滑点,成交比率,手续费等参数。 image image

运行策略

运行策略开始回测,执行完成后,终端界面将会收到回测通知。掘金回测速度极快,10年日线数据秒级完成回测。 image

查看回测报告

回测完成后,点击“回测时间”列,可以在回测报告界面查看回测的结果,包括回测参数设置、绩效指标、收益曲线和委托记录。

  • 参数设置和绩效指标:image
  • 收益曲线和委托记录:image

下载回测数据

点击“回测报告”界面上的“保存委托记录”和“保存回测结果”,可以将回测委托记录、绩效指标等分别以cvs或json文件格式保存。 image

模拟交易

关联交易通道

回测结果不错,我们就可以进入“模拟交易”界面,开始模拟或仿真交易了。首先,为策略关联对应的交易通道。 image

在策略详细操作界面最右边操作策略设置栏,点击“关联账户”,将弹出账户关联对话框。 image

弹出账户关联对话框后,在模拟交易情况下,可以勾选“掘金仿真交易(交易时间段)”或“掘金模拟交易(7 * 24)”。 - 模拟交易通道:此通道7*24小时可用。进入本交易通道的策略委托采用见价撮合机制;对限价单,按委托价成交,对市价单,按最新价成交。 - 仿真交易通道:此通道仅交易时段可用。进入本交易通道的策略委托将与实时行情撮合,撮合规则与交易所规则相同。成交结果高度接近于实盘时交易所的成交结果。 image

关联交易账户后,需要为策略注入资金。点击“资金出入”,打开账户“资金出入”基本信息栏。 image

点击“修改资金出入”按钮,弹出“资金出入”对话框,在“资金操作”栏选择“转入”或者“转出”,金额栏输入相应的金额值,点击“保存”即可完成资金出入操作。 image

启动策略,记得将策略的行情模式设置为mode=2,也就是使用实时行情。策略正常启动情况下,策略详细操作界面右边栏将显示策略状态为“量化交易(已连接)”。 image

策略开始模拟交易 image

除了策略自动交易外,也可以在策略详细界面执行手动交易操作。如下图输入代码,点击“下单”将弹出“手动下单”窗口,在弹出的“手动下单”窗口可以按自己的要求执行手动交易。 image image

持仓调整

持仓调整功能可针对策略的仓位进行调整,这种调整与订单、资金等因素无关,只对影响仓位。在策略详情页面,若页面中下的记录页为当期持仓,则在页头右侧出现“持仓调整”按钮,点击该按钮将弹出对话框。

对话框中分别有“新增仓位”和“调整仓位”操作。“新增仓位”用于增加当前没有持仓的品种,“调整持仓”用于调整已有持仓品种。仓位可以调整的值是总仓位、今仓位、均价。所有操作将在点击“保存”后生效。

实盘交易

添加实盘账户

在左边栏点击“实盘账户”进入实盘账户界面,点击界面上的“新增账户”按钮将弹出新增账户界面。 image

在新增实盘交易账户前,请新联系您所开交易账号的券商营业部提供机构编码、柜台地址、交易账号。当前我们支持所有使用CTP接口的期货柜台。截图是以上海中期柜台为例新增实盘账户。填写完成后点击"保存"。 image

保存完成后,在“实盘账户”界面点击账户上的“连接”、“修改”、“删除”按钮可以分别测试账户连接、修改账户信息及删除账户。下图是刚才新增的上海中期账户正常连接后的状态。 image

关联实盘账户

策略详情界面,点击右侧的“关联账户”的设置按钮,勾选“实盘账户”中需关联策略的账户,点击“保存”按钮。 image

策略关联实盘账户后,策略将保存到“实盘交易”界面。 image

同步资金持仓

掘金提供极为便利的同步实盘账户数据到策略子账户的功能,可以一键同步交易账户与策略账户的资金与持仓数据。点击右下角的同步账户按钮,将弹出“同步账户”窗口,点击保存即可同步账户资金和持仓信息。 image image

策略风控

完备的风控是交易安全的基础,掘金机构版提供了强大的实时风控功能,支持基于指标、标的和仓位的3大类风控规则,并自动限仓、自动强平、实时告警。

风控规则设定

在策略详情页面右侧工具栏的下方,点击“风控设置”按钮,将弹出风控设置对话框。

  • 风控状态开关 风控状态开关用于控制风控规则的激活和关闭。

  • 指标限制 指标限制设置策略的各类指标,如盈亏、风险度等,在触及阈值时,需要触发的风控动作以及此时策略的状态指示。

  • 持仓限制 设置交易品种的持仓数量限制;若触发风控条件,后台将拒绝该品种的开仓订单。

  • 交易限制 设置交易市场或交易品种的限制范围,若选择允许交易,只允许被选择的品种或市场进行交易,即“白名单”机制;若选择限制交易,被选择的品种或市场不允许交易,即“黑名单”机制。 image

规则开关及状态

策略的风控规则设置后,可以随时选择开启或关闭。策略风控选择关闭时,各项风控动作条件不会改变,在重新选择开启策略风控后,规则可以继续用于风控监控。

风控可以在三处设置开启或关闭: 点击策略详情页面右侧工具栏下方的“风控设置”按钮,在弹出的风控设置对话框设置;点击策略详情页面右侧工具栏上方的风控开关按钮,直接进行设置;在“模拟交易”或“实盘交易”页面的策略列表中,点击策略卡片上的风控开关按钮,直接对该策略的风控进行开启或关闭。

策略的风控状态使用三色指示灯进行指示。指示灯位于策略详情页面右侧工具栏的上方,或策略列表的策略卡片中。风控状态指示灯使用绿、黄、红色指示当前的风控状态:绿色代表正常状态、黄色代表禁止开仓状态、红色代表禁止交易状态。状态的变更在风控动作规则的指标限制中设置。 image

风控执行提示

策略运行过程中,若触发风控规则,界面右上方将会弹出提示。风控提示内容包括风控目标策略、时间、风控状态和风控规则。风控提示按等级不同,使用不同的颜色标识: 蓝色代表风控正常; 黄色代表指标限制“告警”动作的信息; 红色代表触发“持仓限制”、“交易限制”以及“指标限制”的“强制平仓”和“强平并禁止交易”动作的信息。 image

风控日志

风控规则被触发后,可以在“风控日志”查看日内风控记录。每项记录包括时间、状态、动作、消息和规则。 image

信号分析

信号分析实现实时交易信号和历史交易信号的数据可视化。

进入功能

在策略详情页面右侧功能栏下方,点击“信号分析”按钮,页面将转至该策略的信号分析。或从左侧功能导航栏点击“信号分析”,进入列表,点击列表中的策略名,分析该策略的信号。

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显示设定

实时交易信号和历史交易信号的显示设定相同,均可设置如下内容:

  • 曲线类型 用于设置主要曲线的显示类型,有K线和分时线选项。但叠加的曲线只能是分时线。

  • 显示曲线 设置主要的曲线,可供显示的选项与当前的持仓和委托记录有关。在实时模式下,数据每分钟一个点,并会实时刷新;在历史模式下,每日一个点。

  • 显示信号 这是是否显示信号。在实时模式下,将区分显示买卖、开平、部成全成等要素,同一类的信号将按分钟合并;在历史模式下,不区分交易信号类型,所有交易信号按日合并。

  • 叠加曲线 设置与主要曲线以外的参考线,可叠加任意市场的品种、指数。在实时模式下,数据每分钟一个点,并会实时刷新;在历史模式下,每日一个点。

扩展功能

  • 点击面板左上的策略名,能进入策略详情页面
  • 点击面板右上的“展开/收起”按钮,能实现面板的最大化和恢复